野武士集団ソロモンの裁定取引

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野武士集団ソロモンの裁定取引

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強欲の塊とさえ呼ばれていた伝説の投資銀行、ソロモンブラザーズ。

裁定取引を得意とした金融界の野武士集団だった。

裁定取引とは、先物と現物の価格が大きく乖離した時に、高い方を売り、安い方を買うことで、ノーリスクで儲ける方法だ。

日本のバブル期に、ソロモンは新たな裁定取引の機会を、日本市場に見出していた。

そのやり方をご紹介しよう。

株価指数先物取引は、日経平均やTOPIXの将来性を予測し、売買する取引である。

決済日は、3,6,9,12月の各10日。

ポジションを持てば、必ず決済日までに決済しなければならない。

これをしないと、決済日に自動的にポジションは整理される。

先物価格は本来、決済日までの金利などのコストを考慮して算出される理論価格と一致するはずである。

しかし実際の市場では、参加者の思惑など様々な要因により必ずしもそうならない。

そこに裁定取引のチャンスが生まれるのである。

つまり、実際の先物価格が理論価格より割高であれば「先物売り・現物買い」を行い、逆の場合は「現物売り・先物買い」を行う。

理屈は簡単だが、実際にこれを実行するのはかなり大変な作業になる。

株の売買は、今ではすべてキーボードを叩けば取引できるが、当時の東証では、場立ちと呼ばれる人間が、手サインで行っていた時代。

場立ちの映像はこちら

片手の指の形で数字を表し、左右に振ったり握ったりしながら千や万の単位を示す。

手の平を自分に向けて入れば「買い」、相手に向けていれば「売り」である。

裁定取引の担当者は、常に理論価格と先物の価格差を監視している。

例えば、先物が200円理論価格を上回っていたとすると、すかさず「先物売り、現物買い」のオーダーを出す。

東証には、現物株の買い注文を行い、同時に大証には同数の売り注文を出す。

注文はパッケージという単位で出され、「日経225ワン・パッケージ買い」という注文なら、現物を5千株買うという意味だ。

先物を売るのは簡単だが、現物を買う作業は想像を絶する体力が必要になる。

東証のソロモンの場立ちは、注文伝票を掴んで、日経平均の構成銘柄になっている225社すべての株を5千株ずつ買わなければならない。

通常はいくらの値段で売買が成立したか確認するが、225銘柄全部の値段を訊いている余裕はない。

必然に買い付けは成り行き値段になるからだ。

この取引だけで、ノーリスクであっさりと100万円が儲かる。

後は、常に理論価格と先物価格を監視して、値段が乖離した時に、どちらかを買い、どちらかを売るという作業をひたすら繰り返せば、それだけで儲けが膨らんでいくのだ。

やることは、場立ちを何回も走らせること。

まさに体力勝負のトレードだったのである。

ソロモンのすごいところは、金融スキルを駆使して市場の隙間を見つけ、そこに儲かるチャンスがあることを発見すると、儲けが薄くても膨大な資金を投入するリスクの取り方にあった。

当時、ソロモンの金融スキルなど足元にも及ばない日本の証券会社には、とてもできる芸当ではなかったのである。

強欲な野武士集団ソロモンが一番輝いていた時代だ。


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火曜日のトレード


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相場が反転してまとまった決済があった。5月は+4622pipsで終了

ポートフォリオシステム(ドル円・オージーカナダ)で運用中
(単位はpips)

① -21(AC)
② +15(AC)
③ +50(AC)
④ +3(UJ)
⑤ +142(UJ)
⑥ -63(UJ)
⑦ -148(AC)
⑧ -112(AC)
⑨ -77(AC)
⑩ -84(AC)
⑪ -18(AC)
⑫ +160(AC)
⑬ +574(AC)
⑭ +15(AC)
⑮ +15(AC)
⑯ +15(AC)
⑰ +15(AC)


計 +481

お正月のお年玉で限定紹介した「しまうま」は12月から実運用している。

自動売買なので完全にほったらかし状態だが、コツコツと利益を稼いでいる。

2月半ばからオージーカナダを追加運用。

しまうまの12月からの実運用成績はこちら(単位pips)

5月合計 +4622

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累計 +15984


●「しまうま」についてはこちら
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ストップ狩りに注意しよう。あなたの使っている口座は大丈夫?
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【ドル円】
10万通貨 単位:円
2017年7月 +102,000
2017年6月 +92,000
2017年5月 +16,000
2017年4月 -36,000
2017年3月 +32,000
2017年2月 +76,000
2017年1月 +22,000
2016年12月 +2,000
2016年11月 -136,000
2016年10月 -103,000
2016年9月 -101,000
2016年8月 -90,000
2016年7月 +88,000
2016年6月 +111,000
2016年5月 -2,000
2016年4月 +346,000
2016年3月 -2,000
2016年2月 +147,000
2016年1月 +111,000
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【VIX指数アドバンス】
(100株)単位:円
2017年7月 +114,500
2017年6月 +88,900
2017年5月 +103,600
2017年4月 +109,500
2017年3月 -61,400
2017年2月 -20,600
2017年1月 -32,500
2016年12月 +14,700
2016年11月 +185,400
2016年10月 -12,700
2016年9月 +70,000
2016年8月 +31,800
2016年7月 +1,300
2016年6月 +160,300
2016年5月 +80,300
2016年4月 -22,300
2016年3月 +59,600
2016年2月 -9,900
2016年1月 +98,300
----------------------- 【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚)単位:円
2017年7月 -60,000
2017年6月 -330,000
2017年5月 -440,000
2017年4月 -175,000
2017年3月 +205,000
2017年2月 +260,000
2017年1月 +420,000
2016年12月 +220,000
2016年11月 +70,000
2016年10月 -285,000
2016年9月 +120,000
2016年8月 +140,000
2016年7月 +240,000
2016年6月 +340,000
2016年5月 +840,000
2016年4月 +20,000
2016年3月 -260,000
2016年2月 +650,000
2016年1月 +690,000
-------------------------
【TOPIX先物・ナイト】
(ラージ1枚)単位:円
2017年7月 -300,000
2017年6月 -405,000
2017年5月 +140,000
2017年4月 +100,000
2017年3月 +50,000
2017年2月 +435,000
2017年1月 -220,000
2016年12月 -135,000
2016年11月 +1,090,000
2016年10月 +390,000
2016年9月 -205,000
2016年8月 -140,000
2016年7月 +495,000
2016年6月 +850,000
2016年5月 -530,000
2016年4月 -30,000
2016年3月 -855,000
2016年2月 +790,000
2016年1月 -410,000
-------------------------
【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚)
単位:円
2017年7月 +340,000
2017年6月 +160,000
2017年5月 -490,000
2017年4月 -520,000
2017年3月 +240,000
2017年2月 +630,000
2017年1月 +400,000
2016年12月 +80,000
2016年11月 +190,000
2016年10月 -510,000
2016年9月 +630,000
2016年8月 +340,000
2016年7月 +440,000
2016年6月 +1,780,000
2016年5月 +1,050,000
2016年4月 -980,000
2016年3月 -400,000
2016年2月 +1,690,000
2016年1月 -830,000
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【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1~4枚)単位:円
2017年7月 +240,000
2017年6月 +400,000
2017年5月 -1,740,000
2017年4月 -330,000
2017年3月 +440,000
2017年2月 +950,000
2017年1月 +310,000
2016年12月 +490,000
2016年11月 +700,000
2016年10月 -1,490,000
2016年9月 +540,000
2016年8月 +380,000
2016年7月 +420,000
2016年6月 +360,000
2016年5月 +1,820,000
2016年4月 -3,120,000
2016年3月 -230,000
2016年2月 +1,340,000
2016年1月 -380,000
----------------------
【225先物・ナイト】
(ラージ1枚)単位:円
2017年7月 -360,000
2017年6月 -260,000
2017年5月 -20,000
2017年4月 +400,000
2017年3月 -180,000
2017年2月 +530,000
2017年1月 +80,000
2016年12月 -120,000
2016年11月 +1,340,000
2016年10月 +250,000円
2016年9月 -380,000円
2016年8月 -370,000円
2016年7月 +270,000円
2016年6月 +470,000円
2016年5月 -430,000円
2016年4月 +290,000円
2016年3月 -470,000円
2016年2月 -760,000円
2016年1月 -700,000円
---------------------------
【225-Topix先物両建て・デイトレ&ナイト】
(ラージ1枚ずつ)単位:円
2017年7月 -30,000
2017年6月 +140,000
2017年5月 -150,000
2017年4月 -80,000
2017年3月 -205,000
2017年2月 -35,000
2017年1月 +70,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +425,000
2016年10月 +260,000
2016年9月 -30,000
2016年8月 +195,000
2016年7月 +165,000
2016年6月 +75,000
2016年5月 +505,000
2016年4月 +390,000
2016年3月 +410,000
2016年2月 +330,000
2016年1月 +620,000
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【金先物】
(1枚)単位:円
2017年7月 +37,000
2017年6月 +92,000
2017年5月 +31,000
2017年4月 +5,000
2017年3月 +2,000
2017年2月 -61,000
2017年1月 -17,000
2016年12月 +63,000
2016年11月 +61,000
2016年10月 +46,000
2016年9月 +12,000
2016年8月 +17,000
2016年7月 -82,000
2016年6月 +34,000
2016年5月 +67,000
2016年4月 +44,000
2016年3月 +53,000
2016年2月 -55,000
2016年1月 -16,000
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【白金先物】
(1枚)単位:円
2017年7月 +1,500
2017年6月 +30,500
2017年5月 +11,500
2017年4月 +18,000
2017年3月 -3,000
2017年2月 +18,000
2017年1月 +55,500
2016年12月 +2,000
2016年11月 +72,000
2016年10月 -28,000
2016年9月 -19,000
2016年8月 +18,000
2016年7月 +22,500
2016年6月 -116,000
2016年5月 +92,500
2016年4月 -63,500
2016年3月 +10,000
2016年2月 +91,500
2016年1月 +126,500
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【ETF日経ブルベア】
(1000株)単位:円
2017年7月 +710,000
2017年6月 -116,000
2017年5月 -343,000
2017年4月 +614,000
2017年3月 +464,000
2017年2月 +575,000
2017年1月 +269,000
2016年12月 +774,000
2016年11月 +232,000
2016年10月 -301,000
2016年9月 +640,000
2016年8月 +300,000
2016年7月 +810,000
2016年6月 +420,000
2016年5月 +1,454,000
2016年4月 -370,000
2016年3月 -1,165,000
2016年2月 +1,602,000
2016年1月 -7,800
-------------------
【225先物イブニングギャップ】
(ラージ1枚)単位:円
2017年7月 +130,000
2017年6月 -280,000
2017年5月 -110,000
2017年4月 +10,000
2017年3月 -200,000
2017年2月 +120,000
2017年1月 +250,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +610,000
2016年10月 -130,000
2016年9月 -320,000
2016年8月 -250,000
2016年7月 +390,000
2016年6月 +210,000
2016年5月 +10,000
2016年4月 -250,000
2016年3月 -220,000
2016年2月 +660,000
2016年1月 +160,000
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【コンテンツ】
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●僕の本棚
●お金を題材にしたDVD
●メルマガ・バックナンバー
●相場関係の動画集
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【SNS】
●YouTube
●フェイスブック
●ツイッター
●オフ会
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【紹介記事】

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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