購買力平価を使ったトレード手法

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購買力平価を使ったトレード手法

トレード手法を開発するときは、一般に順張りと逆張りに大別される。

世に出回っているシステムでは圧倒的に逆張りタイプが多い。

理由は勝率が高いからだ。

順張りの代表的な手法であるブレイクアウトは、有名なトレード集団タートルズが得意とする手法であるが、最終的にものすごく儲かるが勝率が恐ろしく低い。

良くて40%、平均20~30%の世界だ。

まず普通のトレーダーでは実行できない。

いくら教科書に損小利大が良いと書いていても、多くの人は、損大利小、コツコツドカンのトレードが好きなのだ。

理由は簡単だ。勝率が高いからである。

勝率を軽視する人も多いが、実際は人間の本能として勝率をどうしても求めるので、勝率の高い逆張り手法がシステムとして圧倒的に多くなる。

そこで逆張り手法を開発する上で、沢山のテクニカル指数を使った人も多いだろう。

僕も過去に相当数のテクニカルを研究したことがある。

1つのチャートに7~10個くらいのインジケーターを並べて、すべてのシグナルが同じ方向を示したときにエントリーするなどして、フィルターを沢山付ければ付けるほど、そのシステムは勝率が上がり優秀なシステムになるものと信じて疑わなかった。

今にして思えば、ただの過剰な最適化(カーブフィッティング)をしていただけなのだが...

逆張りのシステムを作るときのテクニカルとしてオシレーターを好む人は多い。

オシレーターは、逆張りの代表的なテクニカルで、買われすぎや売られすぎを数値で表してくれるので、エントリーポイントが明確でとてもわかりやすいのが特徴だ。

チャートにオシレーターを表示させると、ある時期は見事に相場の天底を当てるので、最初にこのオシレーターを手に入れた時は、これで相場で億万長者になると勝手に妄想した経験を持つ人も多いだろう。

当然僕もその一人だったが....

適当な値幅のレンジ間を行ったり来たりする相場では絶大な威力を発揮するオシレーターもトレンドや全く値動きが無い相場には滅法弱い。

僕はオシレーターというものはあまり役に立たないと思っている。

ほとんどのオシレーターは、時間と価格によって構成されているからである。

誰でも価格は動いていないのに時間がたつことによってオシレーターが上下するのを見たことがあるだろう。

見たところ買いのシグナルのようではあるが、実際には価格は全く動いていない。

価格が動いていないのに、オシレーターからはサインがでるので、それに従っていればやがてあなたの口座のお金が光の速度で減っていく。


ではどうしたら、オシレーターなどのテクニカルに頼らなくて勝率の高い逆張り手法を開発することができるか?

そこで僕の出した答えの一つが、ファンダメンタルを利用するということだ。

ファンダメンタルとは経済の基礎的事項の事で、雇用や生産や物価などの経済指標を構成するものだ。

この中の一つに購買力平価というものがある。

購買力平価とは、簡単に言えば同じ商品なら日本で買ってもドイツで買っても価格は同じであるという考え方。

だから日本円とユーロの為替相場は同じ商品を同じ価格にするように動き均衡する。

こうして算出された為替相場が購買力平価である。


例を挙げよう。

日本でマックのハンバーガーが100円で、ドイツのマックのハンバーガーが1ユーロの場合、この時の購買力平価は1ユーロ100円になる。

しかし実際の為替相場で言うと、現在のユーロは1ユーロ113円くらいだから、ユーロを円換算した場合は、ドイツのハンバーガーは113円になる。

購買力平価を基準にすると、13円も乖離があるのでユーロが割高だと判断するのだ。

ここでは簡単にハンバーガーだけの価格を例にしたが、実際の購買力平価というのは、ハンバーガーの価格だけではなく、いろんな生活に関わる食、サービス、流通、インフラなどを含めた総合的な購買力平価が算出される。

だから、極端な話、日本のハンバーガーが100円でドイツのハンバーガーが1ユーロの場合に、一時的に為替相場で1ユーロ200円なら、当然ユーロは買われすぎなのでいずれユーロは下がると見てユーロを売るのである。

この時のユーロの買われすぎの判断は、変てこなテクニカルを使ったオシレーターではなく、購買力平価というファンダメンタルを使っているので、極めて正確に買われすぎを判断することができるというものだ。


これは購買力平価を使って、2002年からユーロドルを1枚トレードした損益だ。


2002年 +1520p
2003年 +886p
2004年 +561p
2005年 +1910p
2006年 -334p
2007年 -1641p
2008年 +1770p
2009年 +944p
2010年 +2271p

合計 +7887p

いかがだろうか。

変なオシレーターを使わなくても、購買力平価を基準にするだけでこれだけのパフォーマンスが得られるのである。

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2017年3月 +32,000
2017年2月 +76,000
2017年1月 +22,000
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2016年8月 -90,000
2016年7月 +88,000
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2016年5月 -2,000
2016年4月 +346,000
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2016年2月 +147,000
2016年1月 +111,000
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2016年1月 +98,300
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2017年6月 -330,000
2017年5月 -440,000
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【TOPIX先物・ナイト】
(ラージ1枚)単位:円
2017年7月 -300,000
2017年6月 -405,000
2017年5月 +140,000
2017年4月 +100,000
2017年3月 +50,000
2017年2月 +435,000
2017年1月 -220,000
2016年12月 -135,000
2016年11月 +1,090,000
2016年10月 +390,000
2016年9月 -205,000
2016年8月 -140,000
2016年7月 +495,000
2016年6月 +850,000
2016年5月 -530,000
2016年4月 -30,000
2016年3月 -855,000
2016年2月 +790,000
2016年1月 -410,000
-------------------------
【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚)
単位:円
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2017年4月 -520,000
2017年3月 +240,000
2017年2月 +630,000
2017年1月 +400,000
2016年12月 +80,000
2016年11月 +190,000
2016年10月 -510,000
2016年9月 +630,000
2016年8月 +340,000
2016年7月 +440,000
2016年6月 +1,780,000
2016年5月 +1,050,000
2016年4月 -980,000
2016年3月 -400,000
2016年2月 +1,690,000
2016年1月 -830,000
-----------------------
【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1~4枚)単位:円
2017年7月 +240,000
2017年6月 +400,000
2017年5月 -1,740,000
2017年4月 -330,000
2017年3月 +440,000
2017年2月 +950,000
2017年1月 +310,000
2016年12月 +490,000
2016年11月 +700,000
2016年10月 -1,490,000
2016年9月 +540,000
2016年8月 +380,000
2016年7月 +420,000
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2016年3月 -230,000
2016年2月 +1,340,000
2016年1月 -380,000
----------------------
【225先物・ナイト】
(ラージ1枚)単位:円
2017年7月 -360,000
2017年6月 -260,000
2017年5月 -20,000
2017年4月 +400,000
2017年3月 -180,000
2017年2月 +530,000
2017年1月 +80,000
2016年12月 -120,000
2016年11月 +1,340,000
2016年10月 +250,000円
2016年9月 -380,000円
2016年8月 -370,000円
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2016年6月 +470,000円
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2016年3月 -470,000円
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---------------------------
【225-Topix先物両建て・デイトレ&ナイト】
(ラージ1枚ずつ)単位:円
2017年7月 -30,000
2017年6月 +140,000
2017年5月 -150,000
2017年4月 -80,000
2017年3月 -205,000
2017年2月 -35,000
2017年1月 +70,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +425,000
2016年10月 +260,000
2016年9月 -30,000
2016年8月 +195,000
2016年7月 +165,000
2016年6月 +75,000
2016年5月 +505,000
2016年4月 +390,000
2016年3月 +410,000
2016年2月 +330,000
2016年1月 +620,000
-------------------------
【金先物】
(1枚)単位:円
2017年7月 +37,000
2017年6月 +92,000
2017年5月 +31,000
2017年4月 +5,000
2017年3月 +2,000
2017年2月 -61,000
2017年1月 -17,000
2016年12月 +63,000
2016年11月 +61,000
2016年10月 +46,000
2016年9月 +12,000
2016年8月 +17,000
2016年7月 -82,000
2016年6月 +34,000
2016年5月 +67,000
2016年4月 +44,000
2016年3月 +53,000
2016年2月 -55,000
2016年1月 -16,000
-------------------
【白金先物】
(1枚)単位:円
2017年7月 +1,500
2017年6月 +30,500
2017年5月 +11,500
2017年4月 +18,000
2017年3月 -3,000
2017年2月 +18,000
2017年1月 +55,500
2016年12月 +2,000
2016年11月 +72,000
2016年10月 -28,000
2016年9月 -19,000
2016年8月 +18,000
2016年7月 +22,500
2016年6月 -116,000
2016年5月 +92,500
2016年4月 -63,500
2016年3月 +10,000
2016年2月 +91,500
2016年1月 +126,500
-----------------------
【ETF日経ブルベア】
(1000株)単位:円
2017年7月 +710,000
2017年6月 -116,000
2017年5月 -343,000
2017年4月 +614,000
2017年3月 +464,000
2017年2月 +575,000
2017年1月 +269,000
2016年12月 +774,000
2016年11月 +232,000
2016年10月 -301,000
2016年9月 +640,000
2016年8月 +300,000
2016年7月 +810,000
2016年6月 +420,000
2016年5月 +1,454,000
2016年4月 -370,000
2016年3月 -1,165,000
2016年2月 +1,602,000
2016年1月 -7,800
-------------------
【225先物イブニングギャップ】
(ラージ1枚)単位:円
2017年7月 +130,000
2017年6月 -280,000
2017年5月 -110,000
2017年4月 +10,000
2017年3月 -200,000
2017年2月 +120,000
2017年1月 +250,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +610,000
2016年10月 -130,000
2016年9月 -320,000
2016年8月 -250,000
2016年7月 +390,000
2016年6月 +210,000
2016年5月 +10,000
2016年4月 -250,000
2016年3月 -220,000
2016年2月 +660,000
2016年1月 +160,000
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【コンテンツ】
敗軍の将兵を語る~本当は語りたくない悲惨な敗北
●僕の本棚
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●オフ会
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【紹介記事】

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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