通貨ペアのボラティリティ

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通貨ペアのボラティリティ

僕のトレードは、複数の通貨ペアを組み合わせてポートフォリオを組んで運用するスタイルだ。

複数の通貨を組み合わせる場合に注意しなければいけないことがある。

それは、それぞれの通貨ペアのボラティリティが違うということだ。

1時間当たりに動く値幅が通貨ペアによってそれぞれ違うからだ。



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例えば、ポンド円は1時間に45pipsも動くが、ドル円は23pipsしか動かない。

ということは、ポンド円はドル円の2倍のリスクがある反面、2倍の利益が期待できるということになる。

そしてこの2つの通貨を運用する場合は、それぞれのリスクを同じにする必要がある。

ここではわかりやすく、ポンド円1枚に対してドル円2枚の運用でバランスを取る必要があるということだ。

(実際はそれぞれの通貨ペアの損益分布を調べて適正な枚数を決める必要があるのだが、詳細はセミナーでお話しているので興味があればお問い合わせ頂きたい。)

そうしないと、仮に2つの通貨ペアの勝率が同じでも、利益と損失の釣り合いが取れなくなる。

仮に同じ枚数を運用した場合、ポンド円で連敗して大きな損失が発生しているときに、ドル円で連勝して、ちまちま勝ち続けていても収益と損失のバランスが取れずに、収益のブレが大きくなる。

これでは折角ポートフォリオを組んで運用する意味がなくなる。

ポートフォリオを組むのは、収益のブレを抑えて安定して利益を増やすのが目的だからだ。

だが実は、通貨のボラティリティを考慮せずにポートフォリオを組んでいる人は多い。

単純に複数の通貨を並べて同じ枚数で運用すると、ポートフォリオの効果が無くなるのだ。

では、通貨ペアのボラティリティというのは、どれくらい違いがあるのだろうか。

ここでそれぞれの通貨について1時間で動く値幅を調査した資料をお見せしよう。


このデータは、1時間足の高値と安値の値幅を過去10年間調べ、その平均を算出したものだ。


EURGBP  13.9
NZDUSD  17.5
AUDUSD  18.9
CHFJPY  19.8
EURCHF  21.5
USDCAD  23.1
AUDJPY  23.2
USDJPY  23.3
EURUSD  23.7
AUDCAD  24.3
GBPCHF  27.5
NZDJPY  28.2
USDCHF  29
GBPUSD  30.5
CADJPY  30.9
EURJPY  31.9
EURAUD  45.7
GBPJPY  45.8
GBPCHF  48.2


左が通貨ペア、右の数字はpips。

ボラの低い順に並べてある。

この表でいくと、一番ボラが低いのは少し意外だったがユーロポンドということになる。

逆にボラが高いのは、やはりポンド絡みの通貨で、ポンド円ポンドスイス。

意外にユーロオージーもボラが高かった。

いかがだろうか。

あなたが複数の通貨ペアを組んでポートフォリオを組む際の参考になれば幸いだ



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[ 2010/10/22 00:00 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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