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先物と個別株を使ったロングショートの研究

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先物と個別株を使ったロングショートの研究

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最近はもっぱらロングショートの研究をしている。

銘柄選択の多さから個別株でロングショートを組み合わせた戦略は概ね完成しているが、一番問題なのは個別株の場合、銘柄数が増えるほど必要資金も増えるということだ。

ロングショートにおいては、銘柄の組み合わせが増えるほどパフォーマンスは飛躍的に上がり、抜群に安定感のある運用が可能だが、運用資金は1億円程度必要になる。

さすがにこれではほとんどの個人投資家では運用が無理なので、対策として先物を使ったロングショート戦略を開発したが、さらにもう一歩踏み込んでみる。

「先物 + 個別株」を組み合わせたロングショートの研究だ。

この戦略をベータ値の高いマザーズ銘柄とマザーズ先物指数の組み合わせで試してみる。

ベータ値とは、株価指数に対する個別銘柄の感応度のことで、例えばベータ値が2の銘柄の場合、マザーズ指数が1%上昇するとこの銘柄は2%上昇し、指数が1%下落するとこの銘柄は2%下落するということになる。

マザーズ銘柄は空売りできる銘柄がほとんどないので、この場合のロングショートの組み合わせは、「先物ショート + 個別株ロング」という組み合わせになる。

つまりこのロングショートは、個別株の買いに対して常に先物でヘッジするという戦略になる。

個別株は株価もバラバラなので、先物でヘッジする場合は投資資金のバランスを最適化しておく必要がある。

ざっとやってみたがなかなか良い感じがする

ロングショートの組み合わせは、すべて「個別銘柄を買い、マザーズ先物で売りヘッジ」という戦略

1.フィット買い + マザーズ先物売り

フィット


2.インタースペース買い + マザーズ先物売り

インタースペース


3.フロンテック買い + マザーズ先物売り

フロンテック


4.ミクシー買い + マザーズ先物売り

ミクシー


これらを合わせると

MPF.png


おおーなかなか良いではないか。

損益 +2,113,400円
勝率 62.5%
MDD -162,700
シャープレシオ 0.16

たった4つの銘柄の組み合わせでこれだけのパフォーマンスが出せるのだから後は銘柄数を増やせば更に良くなるのは目に見えている。

マザーズに上場している銘柄数は約300銘柄。

マザーズはもしかしたらとてもおいしい市場なのだろうか。

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[ 2019/09/12 11:01 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)
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