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【225先物・売りヘッジシステム】

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

【225先物・売りヘッジシステム】

Risk_02_465897648.jpg


大阪取引所は、16時30分~翌日の15時15分を1日の取引日としている。

ほぼ24時間の値動きをカバーするので、この取引日をつなげると連続した値動きがわかりやすい。

2009年~のインデックス(225先物指数)の値動きはこんな感じ

225index.png


上下の動きは激しいが、値動きは上昇しているので、ロングにバイアスがある。

225先物を毎日ロングで仕掛けた場合の損益(ラージ1枚) 2009年~

損益 +10,280,000円
勝率 52.8%
最大ドローダウン 7,850,000円
シャープレシオ 0.01

このままロングポジションを持っていても利益になりそうだが、途中の大きなドローダウンにはちょっと耐えられそうにない。

ラージ1枚で最大ドローダウンが785万円、ミニでも78万円のドローダウンは、トレードを続けるにはメンタル的に無理だろう。

そこでより期待値が高いタイミングでロングだけエントリーしてみる

LL.png


損益 +8,160,000円
勝率 56.8%
最大ドローダウン 690,000円
シャープレシオ 0.12

最大ドローダウンがラージ1枚で69万円と一気に10分の1以下になった。

これならロングオンリーでもトレードを続けることは充分可能だ。

ここまで劇的に改善された最大の理由は、Topix先物を売ることでヘッジしているからだ。

225先物とTopix先物の相関は、0.994とほぼ同じ動きをする。

しかしボラティリティは、225先物の方がTopixよりも6%程度大きいので、売りでヘッジしてもプラスマイナスゼロにはならずに、エッジのあるロングサイドへのベットが有効に機能する。

しかも突発的な暴落に遭遇しても、Topixの売りヘッジのお陰でリスクを大幅に抑えることができる。

インデックスとTopix先物でヘッジしたシステムを比較したグラフ

inddx225.png


トータル損益はインデックスの方が多いが、Topixでヘッジした方が圧倒的に安定しているのがわかる。

しかも常に225をTopixでヘッジしているので、証拠金が大幅に圧縮され、資金効率が極めて良くなるというおまけがつく。

【証拠金計算例】
例)
通常の証拠金
225先物ミニ1枚 80,000円
Topix先物ミニ1枚 60,000円
計140,000円

両建ての場合約20%の28,000円の証拠金ですむ
(14万円×20%=28,000円)

参考サイト(岡三オンライン)

【リスク別必要資金の計算例】
リスク10%の場合
718,000円 (最大ドローダウン69,800円÷10% + 両建ての証拠金28,000円)

リスク10%→年利 10.5%
リスク20%→年利 20.4%
リスク30%→年利 29.5%
リスク50%→年利 45.8%
リスク100%→年利 78.5%

常に売りでヘッジしている安心感を考えたら、リスク10%で年利10%というのはかなり良いパフォーマンスではないだろうか。

【注文方法】

16時10分~30分の間にサインを確認し注文する

16時30分の寄り付きで225先物を1枚買い、Topix先物を1枚売る(ヘッジ)
LC、利確の設定はなし

翌日の15時15分の大引けで決済

【必要資金の目安】ミニ1枚あたり
リスク50% 17万円(最大DD7万円÷50% + 証拠金3万円)
リスク20% 38万円(最大DD7万円÷20% + 証拠金3万円)

【必要な環境】
マイクロソフトエクセル

【推奨証券会社】
松井証券

【内容】
●システム説明動画
●自動サイン表示ファイル(エクセル)
●システム内容・操作説明ファイル(PDF)

【料金】
148,000円
お申し込みはこちら

【資料】
解説動画
エクセルサインファイル
システム概要及び操作説明

【サポート】
無期限.で行います

【お問合せ】
048-677-9112
fxwin0402@yahoo.co.jp
ぷーやんまで
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[ 2019/07/19 11:02 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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【日経225先物・デイトレver2】
(ラージ1枚)
単位:円
2019年(8月現在) +3,840,000
2018年 +1,550,000
2017年 +1,820,000
2016年 +4,400,000
2015年 +2,360,000
2014年 +2,950,000
2013年 +5,860,000
2012年 +400,000
2011年 +770,000
2010年 +2,190,000
2009年 +1,810,000
2008年 +4,340,000
2007年 +3,150,000
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【TOPIX先物・デイトレver3】
(ラージ1枚)単位:円
2019年(8月現在) +615,000
2018年 +1,715,000
2017年 +1,705,000
2016年 +2,780,000
2015年 +1,585,000
2014年 +2,240,000
2013年 +5,695,000
2012年 +355,000
2011年 +915,000
2010年 +1,625,000
2009年 +2,020,000
2008年 +3,265,000
2007年 +3,765,000
-------------------------
【半沢の直樹システム(NT両建)】
ミニ1~10枚可変(単位:円
2019年(8月現在) +205,000
2018年 +367500
2017年 +233000
2016年 +440500
2015年 +293500
2014年 +42000
2013年 +270000
2012年 +171500
2011年 -34000
2010年 +130000
2009年 +283000
-------------------------
【マザーズ先物デイトレ】
(1枚)単位:円
2019年(8月現在) +148,000
2018年 +386,000
2017年 +186,500
2016年 -5,000
-------------------------
【マザーズ先物ブレイクアウト】
(1枚)単位:円
2019年(8月現在) +91,000
2018年 +237,000
2017年 +423,000
2016年 +147,500
-------------------------
【JPX先物デイトレ】
(1枚)単位:円
2019年(8月現在) -640,000
2018年 +2,600,000
2017年 +2,135,000
2016年 +2,185,000
2015年 +1,415,000
-------------------------
【225先物ナイトセッション】
(単位:円(ラージ1枚 )
2019年(8月現在) -130,000
2018年 +2,920,000
2017年 +560,000
2016年 +1,400,000
2015年 +1,700,000
2014年 +1,570,000
2013年 +2,810,000
2012年 +370,000
2011年 -340,000
---------------------
【Topix先物ナイトセッション】
(単位:円(ラージ1枚 )
2019年(8月現在) +1,095,000
2018年 +1,000,000
2017年 +850,000
2016年 +1,760,0000
2015年 +790,000
2014年 +1,250,000
2013年 -160,000
2012年 +0
2011年 +0
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BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

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