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サイコロシステムのポートフォリオ成績

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

サイコロシステムのポートフォリオ成績

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サイコロ投資のポートフォリオの成績のお問い合わせが多いのでご紹介

サイコロ投資法とはデイトレに特化したトレードで、売買ルールに従い毎朝マーケットが開く8時45分までに注文を入れて15時15分の大引けで決済する運用方法。

売買ルールを組み込んだエクセルのボタンを押すと自動でサインが表示され、証券会社へ発注してあとは放置すると大引けで自動決済するので相場を見る必要がなく、淡々と毎日サイコロを振るようにトレードを続ける。

以下の4つの先物のデイトレシステムをポートフォリオを組んで運用。(単独でも可能)

225先物   2007年1月~2019年3月
Topix先物  2007年1月~2019年3月
JPX先物  2015年1月~2019年3月 
マザーズ先物 2016年8月~2019年3月

※225、Topixはミニ1枚
JPX、マザーズは1枚

損益合計 +6,425,750円

saikoroportforio.png


各システム成績

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ポートフォリオ11


4つのシステムを合算

クリックで大きく表示
gassan.png


【ポートフォリオのメリット】

一番のメリットは単純に4つのシステムの最大ドローダウンを合計すると、-554,450円になるが、ポートフォリオを組んでリスク分散させることで、最大ドローダウンは-233,800円と半分になる。

つまり損益は4つのシステムの合計になるが、最大ドローダウンが半分になることで、リスクとリワード比が極めて高くなる。


【運用に必要な資金の計算】

運用資金はシステムの最大ドローダウンに対してどのくらいリスクを取るかで判断するのがいいだろう。

システムを運用中は必ずドローダウンに遭遇し、過去の最大ドローダウンは更新されるものと考えよう。

最大ドローダウンに遭遇した時に運用を続けられるメンタルは人それぞれだが、一般的には残高の20%程度と思われる。

基本的な運用資金の計算は、
システムの最大ドローダウン ÷ リスク度 + 証拠金

ここでは4システムでポートフォリオを組んだ場合の必要資金をリスク別に計算してみる。

例)
リスク20%
最大ドローダウン(233,800円)÷リスク度(20%) + 4システムの証拠金(155,000円) = 1,324,000円

リスク50%
最大ドローダウン(233,800円)÷リスク度(50%) + 4システムの証拠金(155,000円) = 622,600円

上記の例でいうと、リスク50%を取ると必要な資金はリスク20%の半分程度ですむが、運用中に最大ドローダウンに見舞われると、残高が半分になるリスクを許容することになる。


【Pの公式を使う】

運用額が決まったら次はどのように複利で増やすかが次のステップになる。

これは単利とPの公式を使った複利の成績を比較したもの

P7.png


フラット(単利)で640万円、Pの公式を使った複利なら5億2,800万円になった。

共に130万円の資金で1枚からスタートしたシステムでも、資金管理を取り入れるとこれだけの大きな差になる。

BTY.png

しかも複利の場合、ロットの上限を200枚に制限しているので、最大ドローダウンは20%程度に収まっている。

これくらいのリスクなら、Pの公式を使うことで多くの人が「億り人」になることは十分可能だろう。

将来どうなるかわからない日本株を長期保有して心中するよりも、はるかに良い運用だと思うがいかがだろうか...

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[ 2019/04/03 12:55 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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【日経225先物・デイトレver2】
(ラージ1枚)
単位:円
2019年(1~4月) +1,610,000
2018年 +1,550,000
2017年 +1,820,000
2016年 +4,400,000
2015年 +2,360,000
2014年 +2,950,000
2013年 +5,860,000
2012年 +400,000
2011年 +770,000
2010年 +2,190,000
2009年 +1,810,000
2008年 +4,340,000
2007年 +3,150,000
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【TOPIX先物・デイトレver3】
(ラージ1枚)単位:円
2019年(1~4月) +220,000
2018年 +1,715,000
2017年 +1,705,000
2016年 +2,780,000
2015年 +1,585,000
2014年 +2,240,000
2013年 +5,695,000
2012年 +355,000
2011年 +915,000
2010年 +1,625,000
2009年 +2,020,000
2008年 +3,265,000
2007年 +3,765,000
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2018年 +50,000
2017年 +240,000
2016年 +3,585,000
2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
2009年 +1,125,000
2008年 +2,030,000
2007年 +1,640,000
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【半沢の直樹システム(NT)】
単位:円
2019年(1~4月) +2,060,000
2018年 +3,675,000
2017年 +2,260,000
2016年 +3,825,000
2015年 +2,800,000
2014年 +1,445,000
2013年 +2,620,000
2012年 +1,520,000
2011年 +375,000
2010年 +920,000
2009年 +2,755,000
2008年 +1,955,000
2007年 +3,790,000
-------------------------
【マザーズ先物デイトレ】
単位:円
2019年(1~4月) +140,000
2018年 +3,260,000
2017年 +3,155,000
2016年 +605,000
-------------------------
【JPX先物デイトレ】
単位:円
2019年(1~4月) +70,000
2018年 +2,730,000
2017年 +2,225,000
2016年 +2,010,000
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【しまうまリターンズ】
(単位:pips
2019年 +1100
2018年 +3950
2017年 +4510
2016年 +6620
2015年 +8278
2014年 +5711
2013年 +6170
2012年 +4062
2011年 +8119
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

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FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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