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日銀砲を利用したシステム

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日銀砲を利用したシステム

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日銀のETF買いによるシステムトレードへの影響を昨日の記事で書いた。

システムトレードとファンダメンタルの影響

ほぼ3営業日に1回の割合でETFを買っている日銀だが、日銀の株ETF買いは基本的に「前日の終値よりも値が下がった場合」に入るといわれている。

よく言われている説は、TOPIX(東証株価指数)が前場終了時点で前日比マイナスの場合、日銀は後場から買い入れを行うというものだ。

おおーっ、それならこれを利用したら儲けられるのでは?と思ったあなた。

それが本当ならこんなに楽なトレードはないはずで、みんなが同じポジションを取るはずである。

では早速、日銀がETF買いを始めた2011年~のデータを持ってきて検証してみよう。

まずは、225先物の前日の終値よりも当日の終値の方が下がった場合に、翌日の寄り付きで買い大引けで決済してみる

mainasu0.png


あれれ、こんなはずでは...

1円でも下がったら翌日買っているので、もう少し下げ幅のフィルタをかけてみよう。

仮に前日の終値比で200円以上下がった場合に翌日買うとこうなる

mainasu200.png


これなら何となく優位性がありそうだが、肝心の直近の成績があまりよくないのが気になるところ。

次に、「前場終了時点で前日比マイナスの場合、日銀は後場から買い入れを行う」という説を検証してみる

gobakai.png


あじゃー、見事な右肩下がり。むしろ前日比マイナスならそのままの流れが続くようだ。

一概に公に言われている相場の格言やら傾向というのを鵜呑みにしてトレードすると大変なことになるという見本だ。

やはり数字に落とし込んできっちりと検証することは、極めて重要だ。

トレードルールはあるが、1年程度の検証結果もないのであればやはり心もとない。

あなたのトレードは数字で表すことができるだろうか...

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[ 2018/06/05 13:59 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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