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ノートレフィルター

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システムトレードとは、サインが出たら裁量を入れずに素直にサインに従ってトレードするのが基本だ。

そのサインが過去の統計に基づいて計算されたものだからである。

システムトレードを続けていくのに最大の障害がドローダウンというのは、やったことのある人なら骨身に染みていると思うが、この悪魔のようなドローダウンを何とか軽減できないものかと思い悩んでいるのは僕だけではないだろう。

あなたはこんなシステムトレードをしたくないだろうか。

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それそろヤバくなってきたから、しばらくサインが出てもスルーする。
その結果、長く続いたドローダウンを見事に回避する。
再びシステムの調子が良くなってきたので、サインに従ってトレードを再開する。
そのまま収益はどんどん上がる。
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本当にこのようなことが可能なのだろうか?

研究の結果から言えることは、完全にドローダウンを回避することは当然できないが、サイン通りにトレードするよりも格段にリスクを抑えた効率的なトレードはできそうである。

そこでシステム損益の傾向を見ながら、サインが出てもトレードしない、「ノートレフィルタ」というものを作ってみた。

これは225先物システムの直近3年間の比較。
オレンジがサイン通りのエントリー損益で、青がノートレフィルタの損益だ。
ノートレフィルタを入れることにより、損失を極めて最小限に抑えているのがわかる。

notorade33.png


これはFXのシステムでの比較。この時点でノートレフィルターが発動する。

FXF!.png


その後、従来のサインにしたがってトレードを続けると...

FXF2.png

ご覧の様に損益は二度と上昇することなく沈んでしまった

ノートレフィルターはこの後、二度とトレード再開のサインを出さなかった。


こちらはドローダウンの比較、ノートレフィルター(青)を入れることによりDDが小さく推移しているのが一目瞭然だ。

DD比較


ノートレフィルターの良いところは、ドローダウンの局面で、いつか調子が戻ると思って疑心暗鬼にトレードを続ける必要がなく、精神衛生上とてもメンタルが楽なトレードができる。

相場の環境が変化しシステムの調子が悪くなれば、トレードをしないようにしてくれる大変ありがたいフィルターなのである。

ノートレフィルターは、エクセルを使って簡単に検証することができるので、トレード履歴さえあればどんなシステムでもフィルターの設定は可能だ。

ノートレフィルタ使用例

ノートレフィルタにPの公式を使ってみる

225先物のナイトセッションは買いが有利

ごみ箱に入れたシステムを復活させる



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4月9日~4月14日のトレード

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-400,000円
FT225.png


Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+10,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
-15,000円
NT.png

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[ 2018/04/17 14:35 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚)
単位:円
2018年(~10月) -170,000
2017年 +680,000
2016年 +3,480,000
2015年 +1,570,000
2014年 +2,670,000
2013年 +6,490,000
2012年 -10,000
2011年 +1,080,000
2010年 +3,920,000
2009年 +2,100,000
2008年 +4,880,000
2007年 +3,440,000
-------------------------
【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚)単位:円
2018年(~10月) +30,000
2017年 +1,015,000
2017年 +2,770,000
2016年 +2,770,000
2015年 +2,010,000
2014年 +2,165,000
2013年 +4,435,000
2012年 -300,000
2011年 +1,175,000
2010年 +805,000
2009年 +1,835,000
2008年 +3,200,000
2007年 +4,060,000
-------------------------
【225-Topix先物両建て】
(ラージ1枚)単位:円
2018年(1~10月) +545,000
2017年 +240,000
2016年 +3,585,000
2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
2009年 +1,125,000
2008年 +2,030,000
2007年 +1,640,000
-------------------------
半沢の直樹システム(NT)
単位:円
2018年(1~10月) +4,290,000
2017年 +2,260,000
2016年 +3,825,000
2015年 +2,800,000
2014年 +1,445,000
2013年 +2,620,000
2012年 +1,520,000
2011年 +375,000
2010年 +920,000
2009年 +2,755,000
2008年 +1,955,000
2007年 +3,790,000
-------------------------
ビットコイン
(1000ドル固定)単位:円
2018年(1~10月) +1,104,700
2017年 +8,199,500
-------------------------
しまうまリターンズ
(単位:pips
2018年(1~10月) +2,838
2017年 +4510
2016年 +6620
2015年 +8278
2014年 +5711
2013年 +6170
2012年 +4062
2011年 +8119
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がんばれNY(日経レバETF
(100株) 単位:円
2018年(1~10月) +381,000
2017年 +1,106,000
2016年 +1,156,000
2015年 +1,001,000
2014年 682,000
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