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スキャルピングの検証

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

スキャルピングの検証

kensyonote.png


ここ2週間ほど為替のスキャルピングを研究している。

今年は先物の成績がイマイチ良くないので、時間帯の違うアプローチも必要かと思い本格的に検証を始めてみた。

1分足のチャートをガーッと眺めていると、「ここで買って、ここで売って、ここで損切りして、ここで利確して...」といろんなイメージが浮かんでくる。

その都度浮かんだアイデアをまずはチャート上でシュミレーションして上の写真の様に損益を手書きで書きこんで行く。

こんな地味な作業を延々と繰り返すのだから、相場で儲けるということは決して楽なことではない。

気の遠くなる作業を繰り返すことにより、自分の腹に落ちるトレードスタイルが出来上がるのである。

スキャルピングを研究している人は多いと思うが、こんな風にチャートを眺めることから、いろんなトレードアイデアが浮かんでくると思う。

順張りが好きな人、逆張りが好きな人、どちらも得意な人、それぞれだが、数秒から数分のスキャルピングを得意としている人は、圧倒的に逆張り派が多い。

為替は株や先物に比べて値動きの法則性を見つけるのがとても難しく、どこをどう切り取ってもその値動きはランダムウォークしているようにしか見えない。

トレンドラインやレジサポを引いたり、RSIなどのオシレーター系のテクニカルを駆使しても、なかなか簡単には儲かる手法は見つからない。

しかしいろいろと検証してみて思ったのは、極めて短時間のトレードで数pipsの値幅取りであれば、ランダムウォークにしか見えない値動きの中にでも、確かにエッジのあるポイントは存在するようだ。

そのポイントとは、簡単に行ってしまえば値動きの早いところ、つまり極めて短時間にある程度の値幅を持ったローソク足が急騰したり急落したりする場面である。

この時、マーケットには過剰流動性が発生し、一方的な動きに対してそれ以上の反対のポジションを持った取引が急激に増えることになる。

これはアルゴリズム売買の特徴だが、こうした瞬間を狙って、多くのスキャルパーはPCの前にずっと張り付いてチャートを監視しているというわけである。

僕の年齢で今更こうした肉体労働的なトレードは無理なので、なんとか裁量がないシステマチックにできる方法を研究している。

チャートを見ながら手書きで損益を紙に書き込んだアイデアが行けそうなら、少なくとも過去100万本の1分足データを数値に落とし込んでみる。

スキャルピングに付き物の裁量を一切排除して、あくまでもルール通りのシステマチックなシステムに固執する。

そんなことを何十回も繰り返していくうちに、こんなものが出来たりすと思わずニヤニヤしてしまう(笑)

scalpic.jpg

昨日から久しぶりにチャートを見ながら、この検証ルールで実弾トレードを始めて今のところ9勝1敗。

検証では日ベースで勝率60%程度だからこれからもっと負けてくるのだろうが、新しいトレードアイデアで始めた時は初動が重要で、少なくともトレードを続けるモチベーションは持てるかもしれない。


自分の空き時間で好きな時にちょこっとトレードで儲ける...

まるで夢のような話だが、案外そうでは無いのかもしれない。

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11月27~12月4日の成績

ノーリスク資金(基準値10万円)
+0円
累計 100,000円(+0%)

リスク資金(基準値5万円)
+576円
累計 41,329円(-17.34%)
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11月27日~12月2日のトレード

【指数先物】

225先物・前場-後場スキャルピング(ラージ1枚)
+410,000円
zengo.png

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
+330,0000円
FT225.png

225先物・ナイト(ラージ1枚)
-300,000円
225N.png

Topix先物・ナイト(ラージ1枚)
-245,000円
TPN.png

Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+215,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
+180,000円
NT.png

--------------------------------------
【ETF・ETN】

VIX指数(1,000株)
+140,000円
V.png

VIX指数アドバンス(100株)
-28,000円
VA.png

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【FX】

FXシステム
ドル円(10万通貨)
+19,500円
UJP.png

ユーロドル(10万通貨)
+0円
EJi.png

ユーロ円(10万通貨)
-68,200円
EUU.png
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[ 2017/12/05 12:09 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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【日経225先物・デイトレver2】
(ラージ1枚)
単位:円
2018年(~11月)+1,460,000
2017年 +680,000
2016年 +3,480,000
2015年 +1,570,000
2014年 +2,670,000
2013年 +6,490,000
2012年 -10,000
2011年 +1,080,000
2010年 +3,920,000
2009年 +2,100,000
2008年 +4,880,000
2007年 +3,440,000
-------------------------
【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚)単位:円
2018年(~11月) -150,000
2017年 +1,015,000
2017年 +2,770,000
2016年 +2,770,000
2015年 +2,010,000
2014年 +2,165,000
2013年 +4,435,000
2012年 -300,000
2011年 +1,175,000
2010年 +805,000
2009年 +1,835,000
2008年 +3,200,000
2007年 +4,060,000
-------------------------
【225-Topix先物両建て】
(ラージ1枚)単位:円
2018年(1~10月) +170,000
2017年 +240,000
2016年 +3,585,000
2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
2009年 +1,125,000
2008年 +2,030,000
2007年 +1,640,000
-------------------------
半沢の直樹システム(NT)
単位:円
2018年(1~10月) +4,590,000
2017年 +2,260,000
2016年 +3,825,000
2015年 +2,800,000
2014年 +1,445,000
2013年 +2,620,000
2012年 +1,520,000
2011年 +375,000
2010年 +920,000
2009年 +2,755,000
2008年 +1,955,000
2007年 +3,790,000
-------------------------
しまうまリターンズ
(単位:pips
2018年(1~11月) +3,488
2017年 +4510
2016年 +6620
2015年 +8278
2014年 +5711
2013年 +6170
2012年 +4062
2011年 +8119
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¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

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FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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