システム運用を中止するタイミングとポートフォリオの重要性

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システム運用を中止するタイミングとポートフォリオの重要性

Auto-Trade-Forex.jpg


システムトレードとは、過去の値動きを分析し特定のパターンを見つけることで、将来も有効に機能することを想定して行う行為だ。

つまりルールを決め、機械のように同じ行為を繰り返すことが基本になる

極めて単純な作業で、指数先物の僕のデイトレなら朝の寄り付き前に注文を入れるだけなので、わずか1分で終わる。

一見楽なように見えるが、人間は楽すぎると今度は物足りなさを感じるものだ

しかしいくら単調な作業とはいえ、トレードの結果、口座残高が増えたり減ったりするのを見ていると、どうしても欲と恐怖に自分の心が支配されてしまう。

システムトレードを続ける難しさはここにある。

同じ様な体験をしている方からメールをいただいたので、他の方にもご参考になるかと思いご紹介する


セミナー受講者からのメールをご紹介

------------------------------------
ぷーやんさん

お世話になっております。
以前、セミナーでお世話になった●●です。

お年玉システムに続き、またまた無料で手法を
提供いただけるとのことで、図々しく申し込み
させていただきます。
よろしくお願いします。

ところで、私がぷーやんさんのセミナーを受講
したのはFX関連やバイナリーオプションと
かなり昔の話になってしまいましたが、その後
ぷーやんさんのブログでも先物中心にシフト
されてきたこともあり、私も日経225先物に
取り組むようになりました。

ぷーやんさんの先物セミナーを受講することも
考えましたが、時間や金銭的な都合と自分の力
で成功したいとの思いからシステムを自作して
運用を開始しました。

結果、運用開始早々いきなり最大ドローダウン
を更新して苦しい状況に陥りましたが、現在も
若干回復して何とか運用を続けています。

自作したシステムの方がロジックが分かっていて
バックテストも自分で行っているので、システム
を信頼できるかと思っていましたが、所詮素人
が作ったものですので当てにならないと感じて
います。

そこで、可能ならアドバイスをいただきたい
のですが、システムの運用を停止するとしたら、
どのような基準で決めるのが良いでしょうか。

また、●●のみを売買ロジックに
使い、テクニカルは一切使っていないシステム
なのですが、このようなシステムの運用は危険
だと思われますか。

バックテスト結果の概要は以下の通りです。

中略~

ぷーやんさんのシステムのようにドローダウン
を小さく抑えられません。

どのようなシステムもそうですが、単独運用で
安定した成績を得るのは無理がありますね。

資金が少ないので、Pの公式がとても気になって
います。以前教えていただいたベッティングの
進化版だと思いますが、なるべく早い段階で
セミナー受講したいと思います。

よろしくお願いします。

-------------------------------------

ここまで


ぷーやんの回答

-----------------------------------
225先物をやられているんですね。
成績を拝見しましたが、とても良い成績だと思います。

ドローダウンの絶対額は小さいことに越したことはありませんが、ロットで調整すればリスクの軽減は十分可能だと思います。

例えばラージでMDDが250万円ならミニで25万円なので、MDDが来てもトレードと続けるためには最低25万円+証拠金が必要になります。

メンタル的にはMDDの3~5倍程度の資金に余裕を持つと、トレードが続けやすいかなと思います。

デイトレに関して言えば、225先物は逆張りが有利に機能しますので、現在おやりになっているやり方は道理にかなっていると思います。

システムですので調子の良い時期、悪い時期があるのは避けられないので、トレーダー側でできるのはリスク管理程度ですね。

システムを止めるか止めないかの判断に正解はありませんが、メンタル的にきつい様でしたら、とりあえず過去の最大DDを更新したら一旦休憩モードに入るのもいいかもしれません。

長期間、単純なロジックで機能しているロジックであれば、やがてDDを抜けて損益が上昇するはずですので

ぷーやん
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PS
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【指数先物】

225先物・前場-後場スキャルピング(ラージ1枚)
+160,000円
zengo.png

◇225先物・デイトレ・ベッティング(ラージ1~4枚)
+30,000円
225BT.png

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
+230,000円
FT225.png

225先物・ナイト(ラージ1枚)
-70,000円
225N.png

225先物・イブニングギャップ(ラージ1枚)
+0円
EG.png

◇225先物・モーニングギャップ(ラージ1枚)
-10,000円
MG.png

Topix先物・ナイト(ラージ1枚)
-160,0000円
TPN.png

Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+15,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
-60,000円
NT.png

◇225-Topix先物・両建スイング(ラージ1枚)
-85,000円
NTS5.png

--------------------------------------
【ETF・ETN】

VIX指数(10,000株)
+20,000円
V.png

VIX指数アドバンス(100株)
+106,000円
VA.png

日経レバレッジ+日経ダブルインバース(100株)
+9,700円
RI.png

◇NYダウETN(10株)
+100円
NY.png

------------------------------------------------
【FX】

FXシステム
ドル円(10万通貨)
+50,700円
UJP.png

ユーロドル(10万通貨)
-14,400円
EJi.png

ユーロ円(10万通貨)
+69,000円
EUU.png

---------------------------------------
【商品先物】

金先物(1枚)
+0円
GG.png

白金先物(1枚)
+0円
HK.png

--------------------------------------------
【株】

東証一部銘柄 両建てスイング(100株)
+19,700円
KB.png
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[ 2017/07/12 08:26 ] トレード研究発表 | TB(0) | CM(0)
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-------------------
【ドル円】
10万通貨 単位:円
2017年6月 +92,000
2017年5月 +16,000
2017年4月 -36,000
2017年3月 +32,000
2017年2月 +76,000
2017年1月 +22,000
2016年12月 +2,000
2016年11月 -136,000
2016年10月 -103,000
2016年9月 -101,000
2016年8月 -90,000
2016年7月 +88,000
2016年6月 +111,000
2016年5月 -2,000
2016年4月 +346,000
2016年3月 -2,000
2016年2月 +147,000
2016年1月 +111,000
---------------------------
【VIX指数】
(10,000株)単位:円
2017年6月 -10,000
2017年5月 +30,000
2017年4月 +10,000
2017年3月 -70,000
2017年2月 -20,000
2017年1月 -10,000
2016年12月 +10,000
2016年11月 +20,000
2016年10月 -50,000
2016年9月 +150,000
2016年8月 +40,000
2016年7月 +110,000
2016年6月 +1,070,000
2016年5月 +70,000
2016年4月 +100,000
2016年3月 +160,000
2016年2月 +320,000
2016年1月 -40,000
---------------------------
【VIX指数アドバンス】
(100株)単位:円
2017年6月 +88,900
2017年5月 +103,600
2017年4月 +109,500
2017年3月 -61,400
2017年2月 -20,600
2017年1月 -32,500
2016年12月 +14,700
2016年11月 +185,400
2016年10月 -12,700
2016年9月 +70,000
2016年8月 +31,800
2016年7月 +1,300
2016年6月 +160,300
2016年5月 +80,300
2016年4月 -22,300
2016年3月 +59,600
2016年2月 -9,900
2016年1月 +98,300
----------------------- 【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚)単位:円
2017年6月 -330,000
2017年5月 -440,000
2017年4月 -175,000
2017年3月 +205,000
2017年2月 +260,000
2017年1月 +420,000
2016年12月 +220,000
2016年11月 +70,000
2016年10月 -285,000
2016年9月 +120,000
2016年8月 +140,000
2016年7月 +240,000
2016年6月 +340,000
2016年5月 +840,000
2016年4月 +20,000
2016年3月 -260,000
2016年2月 +650,000
2016年1月 +690,000
-------------------------
【TOPIX先物・ナイト】
(ラージ1枚)単位:円
2017年6月 -405,000
2017年5月 +140,000
2017年4月 +100,000
2017年3月 +50,000
2017年2月 +435,000
2017年1月 -220,000
2016年12月 -135,000
2016年11月 +1,090,000
2016年10月 +390,000
2016年9月 -205,000
2016年8月 -140,000
2016年7月 +495,000
2016年6月 +850,000
2016年5月 -530,000
2016年4月 -30,000
2016年3月 -855,000
2016年2月 +790,000
2016年1月 -410,000
-------------------------
【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚)
単位:円
2017年6月 +160,000
2017年5月 -490,000
2017年4月 -520,000
2017年3月 +240,000
2017年2月 +630,000
2017年1月 +400,000
2016年12月 +80,000
2016年11月 +190,000
2016年10月 -510,000
2016年9月 +630,000
2016年8月 +340,000
2016年7月 +440,000
2016年6月 +1,780,000
2016年5月 +1,050,000
2016年4月 -980,000
2016年3月 -400,000
2016年2月 +1,690,000
2016年1月 -830,000
-----------------------
【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1~4枚)単位:円
2017年6月 +400,000
2017年5月 -1,740,000
2017年4月 -330,000
2017年3月 +440,000
2017年2月 +950,000
2017年1月 +310,000
2016年12月 +490,000
2016年11月 +700,000
2016年10月 -1,490,000
2016年9月 +540,000
2016年8月 +380,000
2016年7月 +420,000
2016年6月 +360,000
2016年5月 +1,820,000
2016年4月 -3,120,000
2016年3月 -230,000
2016年2月 +1,340,000
2016年1月 -380,000
----------------------
【225先物・ナイト】
(ラージ1枚)単位:円
2017年6月 -260,000
2017年5月 -20,000
2017年4月 +400,000
2017年3月 -180,000
2017年2月 +530,000
2017年1月 +80,000
2016年12月 -120,000
2016年11月 +1,340,000
2016年10月 +250,000円
2016年9月 -380,000円
2016年8月 -370,000円
2016年7月 +270,000円
2016年6月 +470,000円
2016年5月 -430,000円
2016年4月 +290,000円
2016年3月 -470,000円
2016年2月 -760,000円
2016年1月 -700,000円
---------------------------
【225-Topix先物両建て・デイトレ&ナイト】
(ラージ1枚ずつ)単位:円
2017年6月 +140,000
2017年5月 -150,000
2017年4月 -80,000
2017年3月 -205,000
2017年2月 -35,000
2017年1月 +70,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +425,000
2016年10月 +260,000
2016年9月 -30,000
2016年8月 +195,000
2016年7月 +165,000
2016年6月 +75,000
2016年5月 +505,000
2016年4月 +390,000
2016年3月 +410,000
2016年2月 +330,000
2016年1月 +620,000
-------------------
【225-Topix先物両建て・スイング】
(ラージ1枚ずつ)単位:円
2017年6月 -60,000
2017年5月 +85,000
2017年4月 +90,000
2017年3月 +20,000
2017年2月 -40,000
2017年1月 -120,000
2016年12月 +260,000
2016年11月 +195,000
2016年10月 +195,000
2016年9月 -310,000
2016年8月 +280,000
2016年7月 +140,000
2016年6月 -245,000
2016年5月 +295,000
2016年4月 -290,000
2016年3月 +480,000
2016年2月 -275,000
2016年1月 -500,000
-------------------------
【金先物】
(1枚)単位:円
2017年6月 +63,000
2017年5月 +63,000
2017年4月 +5,000
2017年3月 +2,000
2017年2月 -61,000
2017年1月 -17,000
2016年12月 +63,000
2016年11月 +61,000
2016年10月 +46,000
2016年9月 +12,000
2016年8月 +17,000
2016年7月 -82,000
2016年6月 +34,000
2016年5月 +67,000
2016年4月 +44,000
2016年3月 +53,000
2016年2月 -55,000
2016年1月 -16,000
-------------------
【白金先物】
(1枚)単位:円
2017年6月 +25,000
2017年5月 +11,500
2017年4月 +18,000
2017年3月 -3,000
2017年2月 +18,000
2017年1月 +55,500
2016年12月 +2,000
2016年11月 +72,000
2016年10月 -28,000
2016年9月 -19,000
2016年8月 +18,000
2016年7月 +22,500
2016年6月 -116,000
2016年5月 +92,500
2016年4月 -63,500
2016年3月 +10,000
2016年2月 +91,500
2016年1月 +126,500
-----------------------
【ETF日経レバレッジ】
(1株)単位:円
2017年6月 -471
2017年5月 -399
2017年4月 +674
2017年3月 +436
2017年2月 +574
2017年1月 +31
2016年12月 +807
2016年11月 +232
2016年10月 -373
2016年9月 +552
2016年8月 +460
2016年7月 +800
2016年6月 +425
2016年5月 +1,654
2016年4月 -403
2016年3月 -1,062
2016年2月 +1,395
2016年1月 +210
-------------------
【225先物イブニングギャップ】
(ラージ1枚)単位:円
2017年6月 -280,000
2017年5月 -110,000
2017年4月 +10,000
2017年3月 -200,000
2017年2月 +120,000
2017年1月 +250,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +610,000
2016年10月 -130,000
2016年9月 -320,000
2016年8月 -250,000
2016年7月 +390,000
2016年6月 +210,000
2016年5月 +10,000
2016年4月 -250,000
2016年3月 -220,000
2016年2月 +660,000
2016年1月 +160,000
---------------
【NYダウETN】
(10株)単位:円
2017年6月 +3,600
2017年5月 -900
2017年4月 -2,000
2017年3月 +5,200
2017年2月 +2,100
2017年1月 +1,300
2016年12月 +1,500
2016年11月 +2,200
2016年10月 -2,500
2016年9月 +0
2016年8月 -7,000
2016年7月 +13,000
2016年6月 -11,000
2016年5月 +16,000
2016年4月 -12,000
2016年3月 +19,000
2016年2月 +18,000
2016年1月 +3,000
-------------------
【コンテンツ】
敗軍の将兵を語る~本当は語りたくない悲惨な敗北
●僕の本棚
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●相場関係の動画集
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【SNS】
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●フェイスブック
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【紹介記事】

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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