直近1か月のバックテストで翌月トレードする

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直近1か月のバックテストで翌月トレードする

20130508_1.jpg


EAを手に入れてもなかなか続けることができない理由は、長く大きなドローダウンに遭遇するからだ。

システムトレードは過去のデータを使って、通用するであろう仮説をたて、それを数値に落とし込んで作り込む。

長期間で有効に機能するものは、未来においてもその再現性は高くなるが、未来においては突発的に相場の流れが変わることも多い。

「リーマンショック」しかり、「ギリシャショック」しかり、「アベノミクス」しかりである。

そこで違うアプローチとして、直近の短期間のみのデータを使ってバックテストしたものをシステムに採用するという方法がある。

短期間のデータでバックテストの結果が良くても、その後の運用ではうまく利益になる可能性は低いといわれている。

確かに直近の1か月だけのデータを使って作ったシステムが、その後も長期間機能するとは考えにくい。

しかし、運用する期間を1か月に限定し、毎月システムのパラメータを更新することで、常に最新の相場の流れをくみ取ったトレードができる可能性もある。

そこであえて「ごとう日手法」で直近の1ヶ月のバックテストで一番良かったパラメータを使って、翌月にトレードしてみる。

ここでは8月のバックテストで一番成績の良かったパラメーターを使って、9月にトレードしてみる。
(ロットは1万通貨、ベッティングなし)


UJロング

UJ L


UJショート

UJ S


EUロング

EU L


EUショート

EU S


合計 +184ドル(18.4%)


1,000ドルで運用したら月利が18%にもなった(笑)

単純に8月だけのバックテスト結果から運用した結果にしては上々である。


MT4にはバックテストができるツールが予め備わっているので、どの期間でもバックテストが可能だ。

「ごとう日手法」のマニュアルには、MT4を使ったバックテスト方法を詳しく書いているので、誰でも簡単にバックテストを行うことができる。

また、複数の数値の組み合わせから、一番成績の良い組み合わせを調べる「最適化」という作業も、ボタンひとつで簡単にできるので、MT4のバックテストの中でもこの機能は本当に便利だ。


続けて同じパラメーターで10月もトレードしてみる。


UJロング(-10ドル)

UJ L-2


UJショート(-46ドル)

UJ S2


EUロング(+43ドル)

EU L2


EUショート(+0.9ドル)

EU S2


合計 -12ドル

10月の途中経過だが、儲かっていないがぼろ負けでもない。


そこで、今度は9月のデータを最適化したパラメーターを使って、10月にトレードしてみる。

UJロング(+105ドル)

UJ L 10月


UJショート(+2ドル)

UJ S 10月


EUロング(-5ドル)

EU L 10月


EUショート(-37ドル)

EU S 10月


合計 +65ドル

半月過ぎた段階でプラスの収益を維持している。

相場の動きは毎月ランダムに変化するので、直近のデータを常に最適化してパラメータを変化させることで良い結果がでている。

どんなに相場の流れが変わろうとも、この方法ならずっと儲けられる?(笑)

「ごとう日手法」をお持ちの方は、最適化の期間を変更してテストするなど、いろいろ試してみると面白い発見がありそうだ。


ごとう日手法はこちら


PS

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10月7日~10月11日のトレード


【自動売買(EA)マルチバナナブレイク】

liquid_banana.jpg


NY時間のデイトレ・ブレイクアウト手法。
5通貨を同時に走らせるシステムで、11月14日よりフォワードテスト中。

運用状況はこちらから(myfxbook)

詳しくはこちら

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【自動売買(EA)「マルチ・シンデレラ」】

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13通貨を組み込んで独自のベッティングを施したデイトレ手法。

運用状況はこちらから(myfxbook)

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マルチ・シンデレラ手法について

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【自動売買(EA)「しまうま」】

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2010年12月から実運用中。
自動売買なので完全にほったらかし状態だが、コツコツと利益を稼いでいる。
複数の通貨とシステムで運用中。

※しまうまブラザーズ(5通貨のポートフォリオ)を追加


●しまうま(AC)

決裁なし


●しまうま(UJ)

+16,972円


●しまうま(CJ)

決裁なし


●しまうま60(AC)

+3,995円


●しまうまシスター(AC)

+7,884円


●しまうまブラザーズ(UJ,EJ,GJ,AJ,CJ)

決裁なし


合計 +28,851円  

10月合計 +72,614円

2011年11月からの累計 +14,934,636円

0930しまうま


僕が「しまうま」の自動売買で使っている口座。1000通貨から対応でMT4が使える。

アルパリ・ジャパン
アルパリ

●「しまうま」についてはこちら

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【スキャルピング】(不定期)

僕の最近のスキャルピングのやり方は、ユーロドルをトレードするのだが、違う2つの通貨ペアも同時に見ている。
それぞれの通貨のさやを見ながら、ピンポイントでエントリーする方法だ。
時間があるときにちょこっとやるだけだが、保有時間は短いと数秒くらいで決済してしまう。
慣れが必要だが、それほど難しいということはない。
ユーロドルはスプレッドが小さく、ドル円よりははるかに値動きが良いのでやりやすい通貨だ。
しかし、ホントに皮を少しずつ剥ぐような利確で、かなりの回数をトレードする必要があるのが辛いところ。

見ていただくとわかるが、実に細かい利食いだ。


ノートレ


累計 +2,218,694円(9月23日スタート)

スキャル損益

僕がトレードしている証券会社①

DMM FX

僕がトレードしている証券会社②

FXCMジャパン証券


※スキャルピング手法についてはこちら

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【錬金術手法】

t01470128_0147012812226104525.jpg

チャートをチェックするのは週末だけ。
週一回注文するだけのほったらかしトレード。
※自動売買システム追加。詳しくは→錬金術トレード手法・自動売買(EA)公開


+660pips


錬金術トレード公開後の成績(2011年8月14日~)

1014錬金術


錬金術手法について→1年で10万円を100万円にする錬金術手法


錬金術手法で使っている口座。1000通貨から取引でき、通貨が豊富でポートフォオ運用に最適。





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【バイナリオプション】

t02200146_0220014612226111459.jpg


MACDやボリンジャーバンドなどのテクニカル指数を一切使用せず、過去の統計から導き出されたルールに従ってトレードするだけ。


228勝122敗 65.1%(日別)

+76,400円

10月合計 +778,700円

累計(2012年5月~) +13,481,800円

1014バイナリ


バイナリオプショントレード手法についてはこちら

「バイナリーオプション」システム

使っている口座

GMOクリック証券

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【225先物トレード(デイトレ+オーバーナイト)】

225先物をデイトレとオーバーナイトの2つのシステムで運用中。
注文は1日わずか5分。後はほったらかしのトレードだ。


-402,000円

10月累計 -1,104,000円

2006年8月~の累計 +56,537,000円

1005 225累計



詳しい内容はこちら→225先物相場は僕のATM!?

225先物トレード手法について
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[ 2013/10/15 10:50 ] 未分類 | TB(0) | CM(0)
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(ラージ1枚換算)
単位:円
2018年(~5月末) -810,000
2017年 +680,000
2016年 +3,480,000
2015年 +1,570,000
2014年 +2,670,000
2013年 +6,490,000
2012年 -10,000
2011年 +1,080,000
2010年 +3,920,000
2009年 +2,100,000
2008年 +4,880,000
2007年 +3,440,000
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【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年(~5月) -770,000
2017年 +1,015,000
2017年 +2,770,000
2016年 +2,770,000
2015年 +2,010,000
2014年 +2,165,000
2013年 +4,435,000
2012年 -300,000
2011年 +1,175,000
2010年 +805,000
2009年 +1,835,000
2008年 +3,200,000
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(ラージ1枚換算)単位:円
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2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
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