ポートフォリオの作り方

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

ポートフォリオの作り方

103.jpg


ほとんどの人は、勝てそうな手法を1つ選び、そのシステムにすべてのお金をつぎ込んで勝負する。

そしてその手法がうまく行かなかったら、また違う手法を探して、その手法にまたすべてのお金をつぎ込む。

僕の経験上、一つだけで常時利益を出し続ける手法には未だかつて出会ったことがない。

1つの手法だけでいつも利益が出るように考えられたものは、沢山のフィルターが入っているので、どうしても過剰な最適化になってしまい、未来の相場に対してまったく再現性の無いものになることが多い。

まさに絵に描いた餅になってしまう。

バックテストで再現性の高いものを作る一番簡単な方法は、小学生にでもわかるようなシンプルな売買ルールを取り入れることだ。

僕が良くシステムを作る時に使うのが、曜日や日柄の傾向を取り入れたやり方。

例えば月曜日にドル円が上昇したら翌火曜日はユーロドルが下がるとか、金曜日はユーロドルは上昇する確率が高いとか、そういったアノマリーの傾向を取り入れる。

アノマリーとは、理由はよくわからないが統計的に明かに何らかの傾向が見られることをいう。

マーケットはランダムウォークしているので、未来の動きを読むことは無理だ。

しかしこのアノマリーを使うと、結構な確率で当たるので、僕は一時期アノマリーだけでトレードしていたこともあった。

無料レポードの「TOM手法」というのがあるが、これは日柄の傾向を調べたアノマリーで、長期に渡りある法則が継続している。

TOM手法無料プレゼント(PDF)

この傾向がわかると、1か月の中でどの日に買ってどの日に売れば利益になるということがわかる。

TOM手法のアノマリーを使い、いろいろな通貨で検証した結果である。

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AUDJPY

tom AJ

AUDUSD

tom AU

EURUSD

tom EU

GBPJPY

tom GJ

GBPUSD

tom GU

USDJPY

tom UJ

期間は2000年~2013年9月まで。

単位はpips


全部の通貨で概ね右肩上がりのグラフになっている。

個々の通貨では隔たりがあるので、これらの通貨を同時にトレードするとこうなる。

tom同じ枚数で合算

しかし、それぞれの通貨はボラティリティーが違うから、単純に合わせただけではダメだ。

一番ボラティリティの大きい通貨に取引ロットのボリュームを合わせる必要がある。

この場合、一番ボラティリティーの大きい通貨はGBPJPYだ。

だからこの通貨のボラに合わせて、他の通貨のロットを増やす必要がある。

そして取引ロットのボリュームを合わせるとこうなる。

tom 調整して合算

ロットが同じポートフォリオに比べて、ボラティリティを考慮してロットのボリュームを調整することにより、各通貨の損益のバランスが良くなっていることがわかる。

そして一つに合算するとこうなる。

tom 調整 一本

複数の通貨を同時に走らせることで損益のブレが少なくなるので、あまり成績に一喜一憂することなく長期に渡り運用を続けることができる。

ポートフォリオを組むメリットは、一にも二にもまずは「トレードを長く続ける」という当たり前のことをするためである。

しかしこの続けるという当たり前のことができない人があまりにも多すぎる。

相変わらず「伸るか反るか」、「イチかバチか」のトレードを続けている。

まずはトレードを続けること。


それを簡単にしてくれるのがポートフォリオだ。

この手法の詳細は後日公開予定。


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【マネージドアカウント】

他人に任せて、あとは神に祈るトレードをしたいズボラなあなたには、マネージドアカウントがお勧め。

ご興味のある方は、こちらまで

複雑で難しいことをしなくても簡単なやり方で勝てる

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9月16日~20日のトレード


【自動売買(EA)マルチバナナブレイク】

liquid_banana.jpg


NY時間のデイトレ・ブレイクアウト手法。
5通貨を同時に走らせるシステムで、11月14日よりフォワードテスト中。

運用状況はこちらから(myfxbook)

詳しくはこちら

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【自動売買(EA)「マルチ・シンデレラ」】

t02200247_0250028112275835361.jpg


13通貨を組み込んで独自のベッティングを施したデイトレ手法。

運用状況はこちらから(myfxbook)

詳しくはこちら


マルチ・シンデレラ手法について

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【自動売買(EA)「しまうま」】

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2010年12月から実運用中。
自動売買なので完全にほったらかし状態だが、コツコツと利益を稼いでいる。
複数の通貨とシステムで運用中。

※しまうまブラザーズ(5通貨のポートフォリオ)を追加


●しまうま(AC)

+25,100円


●しまうま(UJ)

+23,763円


●しまうま(CJ)

決裁なし


●しまうま60(AC)

+10,858


●しまうまシスター(AC)

+13,198円

●しまうまブラザーズ(UJ,EJ,GJ,AJ,CJ)

決裁なし


合計 +72,919円  

9月合計 +201,535円

2011年11月からの累計 +14,791,069円

0723しまうま



僕が「しまうま」の自動売買で使っている口座。1000通貨から対応でMT4が使える。

アルパリ・ジャパン
アルパリ

●「しまうま」についてはこちら

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【スキャルピング】(不定期)

僕の最近のスキャルピングのやり方は、ユーロドルをトレードするのだが、違う2つの通貨ペアも同時に見ている。
それぞれの通貨のさやを見ながら、ピンポイントでエントリーする方法だ。
時間があるときにちょこっとやるだけだが、保有時間は短いと数秒くらいで決済してしまう。
慣れが必要だが、それほど難しいということはない。
ユーロドルはスプレッドが小さく、ドル円よりははるかに値動きが良いのでやりやすい通貨だ。
しかし、ホントに皮を少しずつ剥ぐような利確で、かなりの回数をトレードする必要があるのが辛いところ。

見ていただくとわかるが、実に細かい利食いだ。


ノートレ


累計 +2,218,694円(9月23日スタート)

スキャル損益

僕がトレードしている証券会社①

DMM FX

僕がトレードしている証券会社②

FXCMジャパン証券


※スキャルピング手法についてはこちら

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【錬金術手法】

t01470128_0147012812226104525.jpg

チャートをチェックするのは週末だけ。
週一回注文するだけのほったらかしトレード。
※自動売買システム追加。詳しくは→錬金術トレード手法・自動売買(EA)公開


9月16日~20日の週

+65pips


錬金術トレード公開後の成績(2011年8月14日~)

0921錬金術


錬金術手法について→1年で10万円を100万円にする錬金術手法


錬金術手法で使っている口座。1000通貨から取引でき、通貨が豊富でポートフォオ運用に最適。





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【バイナリオプション】

t02200146_0220014612226111459.jpg


MACDやボリンジャーバンドなどのテクニカル指数を一切使用せず、過去の統計から導き出されたルールに従ってトレードするだけ。



219勝116敗 65.4%(日別)

-119,700円

9月合計 -119,700円

累計(2012年5月~) +12,422,300円

0921バイナリ


バイナリオプショントレード手法についてはこちら

「バイナリーオプション」システム

使っている口座

GMOクリック証券

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【225先物トレード(デイトレ+オーバーナイト)】

225先物をデイトレとオーバーナイトの2つのシステムで運用中。
注文は1日わずか5分。後はほったらかしのトレードだ。


-298000円

9月累計 -176,000円

2006年8月~の累計 +55,692,000円

0831 225



詳しい内容はこちら→225先物相場は僕のATM!?

225先物トレード手法について
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[ 2013/09/24 09:40 ] 未分類 | TB(0) | CM(0)
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【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)
単位:円
2018年 -90,000
2017年 +680,000
2016年 +3,480,000
2015年 +1,570,000
2014年 +2,670,000
2013年 +6,490,000
2012年 -10,000
2011年 +1,080,000
2010年 +3,920,000
2009年 +2,100,000
2008年 +4,880,000
2007年 +3,440,000
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【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年 -465,000
2017年 +1,015,000
2017年 +2,770,000
2016年 +2,770,000
2015年 +2,010,000
2014年 +2,165,000
2013年 +4,435,000
2012年 -300,000
2011年 +1,175,000
2010年 +805,000
2009年 +1,835,000
2008年 +3,200,000
2007年 +4,060,000
-------------------------
【225-Topix先物両建て】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年 +455,000
2017年 +240,000
2016年 +3,585,000
2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
2009年 +1,125,000
2008年 +2,030,000
2007年 +1,640,000
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BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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