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FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ
-別アーカイブ  [ 2019-04- ] 

「ボラティリティフィルタ」の使い方

systematiser-small.jpg


先日の勉強会のテーマだった「ボラティリティフィルタ」の使い方について、勉強会会員の方からとても参考になるメールをいただいた。

ボラティリティフィルタとは

さすがスタンフォード大学MBA出身の●●さん。

素晴らしいまとめ方をしてくださった。

以下、いただいたメールより

------------------------------

ぷーやん殿

ボラティリティフィルタの資料をありがとうございます。

ボラティリティフィルタの思想をもう一度考えてみました。

当初、ノートレフィルターとの比較がされているので、
ノートレフィルター的に損益の調子が悪い(=システムが相場に適合していない)
時期にトレードを止めるフィルターの延長のように考えてしまっていました。

もっとも、ボラティリティフィルターのかけ方として、下記の説明がされていることも見ると、

• 損益が上昇している期間のみトレード
• 順張り
• 逆張り

• 損益が下落している期間のみトレード
• 順張り
• 逆張り

• 全ての期間トレード
• 順張り
• 逆張り

元システムにこのボラティリティーフィルターをかけることで、よりシステムが相場に適合するようにするものという理解に落ち着きました。

その意味で、元システム+適切なボラティリティーフィルターにより、一つのシステムが形成されるという理解です。

もっとも、その元システム+適切なボラティリティーフィルターにより形成された一つのシステムが、いつまで相場に適合するかは、これまた不明とも言えそうです。

そう考えてくると、


① エッジがありそうな元システム

② ボラティリティーフィルターによりエッジを更にファインチューニング

③ ノートレフィルター

④ Pの公式

と組み合わせるのが最適だと思います。


更に、①②③を複数組み合わせたポートフォリオに④のPの公式を組み合わせると更に良いのではないかと感じます。


③が発動して、ほとんど又は全く取引をしなくなった①+②のファイルは削除し、別途エッジのありそうな①+②を追加するというのが長期的な運用目線になりそうです。

-------------------------------

~以上


まさにおっしゃる通りで、特にシステムが機能しなくなり「ノートレフィルタ」が発動している期間は、他のシステムと入れ替えするというアイデアはなるほどだと思った。

システム開発ではどうしてもよいバックテスト結果を出したいので、あれこれとフィルターを沢山重ねてしまうが、これはほとんどの場合カーブフィッティングに終わる。

システムそのものは未来への再現性を持たせる為に極力シンプルにつくらないと機能しないというのはこれまで嫌というほど経験してきた。

「ボラティリティフィルタ」は、シンプルに作られた再現性の高いシステムの精度を更に上げることができる極めて優れたツールだと言える。

そして今後のトレードの参考に以下の流れを是非参考にしていただきたい。

---------------------------------
① エッジがありそうな元システム

② ボラティリティーフィルターによりエッジを更にファインチューニング

③ ノートレフィルター

④ Pの公式
---------------------------------

素晴らしく一連の流れを体系的にまとめてくださった。

次回からの勉強会は●●さんに最後のまとめをお願いすることにしよう(笑)

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