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FX・先物相場は僕のATM!?

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

システムトレードとファンダメンタルの影響

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運用している先物システムの調子が良くないので、週末にいろいろと原因を調べてみた。

基本はうねり取りをベースにした手法で、過剰な最適化をすることなく極めてシンプルなロジックで作っているが、ロングとショートを別々に調べていくと、ロングサイドは全く問題ないが、ショートサイドにかなり変化があることがわかった。

これは2007年~2018年5月(225先物フラットベット)

gassan2.png


これをロングとショートの損益別に計算するとこうなる

dtuunen.png


ロングに比べショートの損益曲線が途中から不安定になっている。

ショートの損益が不安定になってきたのは、2014年頃から。

明らかにマーケットの変化が起こっている。

一番考えられる要因はやはり日銀のETF買いだろう。

2%の物価安定のため、金融緩和策として、日銀は2010年12月15日からETF買い入れを開始した。

その後、2013年4月4日に年間買い入れ枠を1兆円に拡大、2014年10月31日に3兆円、2015年12月18日に3.3兆円、2016年7月29日に6兆円に年間買い入れ枠を拡大。

2017年も6.2兆円を購入、買入回数はなんと81回にも達し、ほぼ3営業日に1回買った計算だ。

WS000001.jpg


2017年の日本株の最大の買い手は日銀で、最大の売り手は個人投資家。その額はほぼ同額の6兆円前後である。

つまり、個人投資家は大量に売ったが、その分日銀が大量に買い、株価を支えていたという構図になる。

これはもう完全に官製相場で、明らかに相場が歪んでいる。

そして先物システムもこの影響をかなり受けているようにも見える。

これは2007~2013年までのシステム損益

LS2007kara.png


ロング、ショート共に順調だ

そして2014年以降のシステム損益

LC2013kara.png


ロングは引き続き順調だが、ショートは不安定だ

個人投資家が売っているにも関わらず、日銀が無理やり買い支えているので、ショートが苦戦しているのがわかる。

問題はいつまで日銀がETF買いを続けるかだが、物価2%達成がいつになるのかわからない現状では、何とも言えないところ。

しかしいつかは日銀もETFを売らないといけない日が必ずやってくる。

日銀がETF買いをやめて売り方に回ると発表したら、相場は一気に奈落の底に落ちるのは明白なので、日銀はこっそりと購入額を減らし始めるだろう。

それがもう始まっているかもしれないし、まだ先かもしれない。

今後、株が上がろうが下がろうがどちらでもいいが、1日も早く健全なマーケットに戻るのを願うばかりだ。

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【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚)
単位:円
2018年(~8月) +150,000
2017年 +680,000
2016年 +3,480,000
2015年 +1,570,000
2014年 +2,670,000
2013年 +6,490,000
2012年 -10,000
2011年 +1,080,000
2010年 +3,920,000
2009年 +2,100,000
2008年 +4,880,000
2007年 +3,440,000
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【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚)単位:円
2018年(~8月) -140,000
2017年 +1,015,000
2017年 +2,770,000
2016年 +2,770,000
2015年 +2,010,000
2014年 +2,165,000
2013年 +4,435,000
2012年 -300,000
2011年 +1,175,000
2010年 +805,000
2009年 +1,835,000
2008年 +3,200,000
2007年 +4,060,000
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【225-Topix先物両建て】
(ラージ1枚)単位:円
2018年(1~8月) +595,000
2017年 +240,000
2016年 +3,585,000
2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
2009年 +1,125,000
2008年 +2,030,000
2007年 +1,640,000
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半沢の直樹システム(NT)
(ラージ1枚)単位:円
2018年(1~8月) +2,625,000
2016年 +3,825,000
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2014年 +1,445,000
2013年 +2,620,000
2012年 +1,520,000
2011年 +375,000
2010年 +920,000
2009年 +2,755,000
2008年 +1,955,000
2007年 +3,790,000
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ビットコイン
(1000ドル固定)単位:円
2018年(1~8月) +1,599,100
2017年 +8,199,500
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しまうまリターンズ
(単位:pips
2018年(1~8月) +2350
2017年 +4510
2016年 +6620
2015年 +8278
2014年 +5711
2013年 +6170
2012年 +4062
2011年 +8119
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バッファロー(Mの公式)
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2016年 +2,970,000
2015年 +2,180,000
2014年 +880,000
2013年 +2,970,000
2012年 +480,000
2011年 +1,340,000
2010年 +1,280,000
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がんばれNY(日経レバETF
(100株) 単位:円
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2016年 +1,156,000
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

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