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FX・先物相場は僕のATM!?

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

FXで儲かるトレード手法はポートフォリオを組むこと

相場をやっている人なら誰でも儲かる手法を必死で探している。

もちろん僕もそうだった。

しかし、ある程度いろんな商材や書籍・セミナー等から手法に関する情報を仕入れたら、一つのシステムで長い間機能するものはほとんど無い事に気が付く。

僕が複数のシステムを組んでポートフォリオ運用することになったのは、それが最大の原因である。

それでは、ここで簡単なポートフォリオの組み方をご紹介しよう。


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何も難しく考えることは全く無い。

まずは、相場の構造上、1つのシステムで勝ち続けることは不可能だということを認識しよう。

相場には、トレンド相場、レンジ相場、動かない相場といろんな顔を持っている。

あなたの持っているシステムが順張り系だと、トレンド相場なら爆発的に利益がでるが、レンジ相場に入ると往復ビンタの嵐になる。

一方逆張り系のシステムだと、レンジ相場なら大きく勝てるが、トレンドが発生するとロスカットの嵐になる。

相場が明日からどうなるかは誰にもわからないし、予想しても時間の無駄だ。

それなら、最初から順張りと逆張りのシステムを同時に走らせば良いことになる。

ここに、逆張りのシステムがある。

$FX相場は僕のATM!?-ぎゃくばり

日足を使ったごく簡単なシステムだ。

スタートした時点よりも収益は上がっているが、前半は損益曲線が上がったり下がったりしている。

この時期は、トレンド相場とレンジ相場が交互に発生したので、逆張りのシステムも損益が上がったり下がったりを繰り返していたことがわかる。

後半に入り、大きく収益が上昇している。

この時期は、レンジ相場が長期に渡り発生し、逆張りシステムが大いに活躍したことがわかる。

その後収益は一転して急落し、トレンド相場が発生し、逆張りシステムはロスカットを連発していることがわかる。

この様に1つの手法を使った場合は、収益の良い時期と悪い時期を繰り返し、損益曲線が激しく上下するのが普通だ。

そこで、次に15分足を使った順張りのシステムを使ってみよう。

$FX相場は僕のATM!?-じゅんばり


これもスタート時点よりは収益が上がっているが、途中は相場の影響を強く受け、損益は激しく上下しているのがわかる。

ではここで、この2つのシステムを重ねてみよう。

$FX相場は僕のATM!?-重ねる


いかがだろうか。

見事に逆の動きをしているのがお判りだろうか。

逆張りの収益が落ち込んでいる時には、順張りの収益が上がり、順張りの収益が落ち込んでいる時は、逆張りがその落ち込みを補完しているのがお判り頂けると思う。

しかも、2つのシステムとも最終的にはスタート時点よりも収益は上がっている。

ではこれをどうしたら、トレードに役立てることができるだろうか。

もうお判りだと思うが、これを同時に走らせるだけで良いのである。

すると、このような損益曲線になる。

$FX相場は僕のATM!?-がったい

いかがだろうか。

最初の逆張りのシステムをもう一度みてもらいたい。

あの損益曲線が、順張りのシステムを組み込むことによって、こんなに簡単に右肩上がりの綺麗な損益曲線ができるのである。

何も難しいシステムを使ったのではない。

どこにでもあり、誰にでも考え付くような単純なシステムを合わせただけのポートフォリオである。

更にシンプルなシステムをこのポートフォリオに組み込めば組み込む程、損益カーブはもっと綺麗な右肩上がりになるだろう。

一つのシステムで沢山のフィルターを掛けて苦労して損益カーブを作ったものは、苦労の割には結局、過去のデーターに最適化しただけのシステムになり、実弾のトレードでは全く使えないものが多い。

しかし、ここでご紹介したシステムは1つの条件だけで作ったもので、最適化のやりようもない。

こういったシンプルなシステムは、相場の構造を反映しているものが多いので、順張りと逆張りのシステムを組み合わせることで、簡単に優れたシステムが出来上がるのである。

儲かるトレード手法とは、ある時期だけ通用するのではなくて、いつでも通用する手法のことだ。

あなたがすでにお持ちのシステムを組み合わせるだけで、もしかしたら今までのどのシステムよりも最高のものができるかもしれない。

是非、自分のポートフォリオシステムを完成させてもらいたい。
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[ 2011/02/07 00:00 ] トレード結果 | TB(0) | CM(2)

難しいことを しないで勝つのは邪道?

儲かる手法というのは、誰もが思いつく単純なものはダメで、ある程度難しい理屈が入っている方が儲かるものだという先入観を持っている方は多い。


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セミナー受講者の方からのこんなメールをご紹介しよう。

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さて、私は、日足の●●●●だけを使ったトレードもした時期があります。

●●●●を ●●あたりに設定し、●●●●が反対方向に点灯する度に翌日の始値でドテンするという単純な手法です。

損小利大なのですが、余りに単純過ぎるので負けた時に、自分が間違ったことをしているような気がして継続できませんでした。

難しいことをしないで勝つのは邪道だというような先入観念に捕らわれていたようです。

しかしながら、セミナの教えをヒントに、この手法を見直し、●●● と重複しない ●●●/●●●、●●●/●●●辺りを平行して走らせたらどうなるかと Eyeball Back Testをして見たら、右肩上がりが期待できそうに思えて来ました。

少なくとも H4 方式よりもストレスは軽いでしょう。

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お金が儲かるなら、手法は難しいものでも良い。

でも簡単な手法でも儲かるなら、そっちの方がもっと良い。

同じ結果なら、なおさら簡単なものが良い。


あなたは無理やり自分の手法を難しくしていないだろうか。
[ 2011/02/07 00:00 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

完全自動売買システム「おはようNYアドバンス」公開

昨年公開してから、順調な成績を上げてきた「おはようNY」。

公開後のおはようNYの成績

$FX相場は僕のATM!?-おはよう

おはようNYは午前中にエントリーするスタイルだが、昨年の後半あたりから、特に午前中の時間帯の値動きが極端に小さくなってきた。

折角の有効な手法も、相場が凪ではやりようがない。

必然的にノートレの日も多くなる。

もちろん相場だから、嘆いてもしかたがない。

釣れても良し、釣れんでも良しである。



今回、エントリー回数を増やすなどの対策を取り、新たなシステムとして「おはようNYアドバンス」を開発した。

「おはようNY」との違いは、仕掛ける時間帯は同じ午前中だが、通貨とロジックに変更を施している。

「おはようNYアドバンス」の大きな特徴は、MT4上で作動する完全自動売買(EA)にしたこと。

これで、今まで仕事や時間の制約でトレードできなかった人でも優位性のあるトレードが可能になる。


2010年の成績はこちら

$FX相場は僕のATM!?-おは


初期資金 1000ドル
損益(1枚あたり) 1434ドル
利益率 143%
最大ドローダウン 16%
勝率 62%


1999年~2011年2月までの長期の成績はこちら


取引回数は204回あり、ほぼ毎日ポジションを持つ。

午前中のみエントリーしトレードは1日1回。

ポジションは最大2回持ち、リミットとロスカットを予め入れておく。

どちらかがヒットした時点で全ポジションを一括決裁する。


僕の手法は、インジケーターを殆んど使わないので、いわゆるパラメーターをいじくり回して最適化をするということがない。

あくまでもシンプルな手法にこだわり、相場の流れに身を委ねるようなトレードスタイルを取っている。

その方が、再現性が高いからだ。

昔は数多くのテクニカル分析を行い、いくつものパラメーターをいじって、過去のデータに最適化させる作業を当たり前の様にやっていた。

酷いのになると、ストキャス4つ、RSI3つ、MACD3つ、プラスADXなんてのもあった。

いったい合計したらいくつのパラメーターになるんだろう。

それらのパラメーターをパソコンでグルグル回しながら最適化させるのである。

そして出来上がった綺麗な右肩上がりの損益曲線にうっとりし、自己陶酔する。

「素晴らしい...」

明日から悲惨な結果が待ち受けているとも知らずに...


そんな経験を沢山した結果、相関の違うシンプルな手法を複数同時に走らせることで、お互いのシステムのドローダウンの時期が分散し、ドローダウンが小さく極めて安定した運用ができることにようやく気がついた。

詳しくはこちらを参照頂きたい

「FXで儲かる手法はポートフォリオを組むこと」

どんなシステムでも必ず大きなドローダウンは訪れる。


考えてみて欲しい。

1つのシステムでは、いつか必ず訪れる大きなドローダウンに遭遇した時に、あなたはトレードを辞めてしまう。

「このシステムは使えない」と判断する。

そして直近のバックテストの成績の良いシステムを新たに買い求める。

しかし新しいシステムも又同じ様にドローダウンに遭遇し、あなたはそのシステムを見放す。

「またダメだ。参ったな」

こうした堂々巡りが繰り返されるのが現実だ。

しかしあなたがゴミ箱に捨てたそのシステムは、本当にゴミなんだろうか。

僕の経験上、最適化されていないシンプルな手法ほどエッジがあり、一旦大きくドローダウンで落ち込んでいても、その後劇的に収益を回復するシステムは沢山ある。

結局、最初のシステムを続けていれば大きな利益を手にすることができたのにである。

しかし、残念ながらもうそのシステムはない。

あなたがゴミ箱に捨ててしまったからだ。


トレードで勝ち続けるには、エッジのあるシステムを手に入れ、ドローダウンの期間でもいかにトレードを続けていけるかが成功のポイントになる。

とは言っても、1つの手法でいつ回復するのかわからないドローダウンに耐えるのは、難しいだろう。

だからこそ、そのシステムの落ち込んだ時期を補完する別のシステムが必要なのだ。

それらを一緒に組み込んで走らせることで、落ち込みを最小限に留めることが可能になり、歯を食いしばる事無く、ドローダウンを乗り越えることができるのである。


「歯を食いしばることなく、トレードを続けられること」がいかに素晴らしいことか、あなたはお判りになるだろうか。

僕は過去に、歯を食いしばり過ぎて、歯がボロボロになり、半分ヤケクソになってトレードしていた時期がある。

とてもヤケクソでないと、ドローダウンに耐えてトレードを続けることなどできなかったのだ。


「おはようNYアドバンス」の運用についても同じ事が言える。

この手法も、必ず落ち込む時期は来る。

だからそれを補完するシステムが必要なのだ。

しかし補完するシステムが無い方や、どうしたら良いのかわからない方もいるだろう。

そこで誰でも簡単にストレスなくトレードが続けられる様に、ポートフォリオスタイルで運用できるシステムを開発した。

「おはようNYアドバンス」の収益が落ち込んだ時に補完する別のシステムを組み込み、ポートフォリオで走らせるシステムだ。



「おはようNYアドバンス」のポートフォリオシステムに興味のある方は、こちらへ
[ 2011/02/07 00:00 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)
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2014年 +2,240,000
2013年 +5,695,000
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2008年 +3,265,000
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2013年 +270000
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2016年 +147,500
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2016年 +1,400,000
2015年 +1,700,000
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BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

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