FX・先物相場は僕のATM!?

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

イントラデイ

トレードの王道は、順張りだ。

もっとも有名なのは、ブレイクアウトだろう。

前日の高値・安値を抜けたらブレイクアウトサインである。

しかし、難儀なことにダマシもまた多い。

だからず~と使い続けられることが難しい手法でもある。

しかし、あるフィルターを使うと、とても収益すぐれた手法に変わる。

このフィルターがイントラデイだ。

発生頻度は少ないが、この日が現れたら、かなりの確率で儲かる。
かなりありがたいサインだ。


これがロジックである。


前日のレンジ内での値幅で終わる
翌日前日のレンジ内で始まる
前日の高安値をブレイクしたらエントリーする




これも又、難しいテクニカルは一切不要である。

シンプルな手法ほど、使えるものだ。








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[ 2009/05/24 00:00 ] トレード研究発表 | TB(0) | CM(0)

夕場の予想

以前、夕場の寄り引けを検証したことがある。

夕場は、どちらかというとトレンドが出る日が多いのが特徴だ。

だからブレイクアウトで仕掛けると、利益になることが多い。

夕場の動きをじっと見るのはさすがに辛いので、
できれば、自動売買できた方が良いだろう。


今はどうかわからないが、以前はとても機能していた有効なロジックがある。

これもとても簡単なロジックだ。


朝の寄付きが、前日の夕場の終値よりも高い場合
当日の夕場の寄付きで買い、引けで決済

朝の寄付きが、前日の夕場の
終値よりも低い場合
当日の夕場の寄付きで売り、引けで決済


オーバーナイトは厳禁


NYの動きと絡めて、何かしらの裁定が働いているのかもしれない。


この時は、驚くくらいのパフォーマンスがあった。



[ 2009/05/23 00:00 ] トレード研究発表 | TB(0) | CM(0)

寄付きエントリーは有利

朝の寄付きでエントリーすることは、いろいろな面でメリットがある。

まず、スリッページがない。

買い、売り、共に公平な値段がつく。

必ず約定する。

特に、買い、売り、共に公平な値段がつくのは寄付きだからこそ
できる売買だ。

ザラバの場合で成行きで入った場合、ほとんどその時点で1ティック不利
になる。

ラージの場合、ポジションを持った瞬間ー10円になるから、+10円の
利益を出そうと思うと、板が2回ひっくり返らないといけない。

だから、ザラバだとたとえ+10円抜きをするにしても大変だ。

買い板で買えて、売り板で売れるなら、誰でも簡単に儲けることができる。
だから、+10円抜きというのはとても難しいテクニックだと思っている。

だから、寄付きでエントリーするということは、リスクもあるが、ザラバよりもかなり有利な
ポジションを持てることにもなるのだ。


この寄付きエントリーで、なんとか儲けることができないかと考えたのが

「寄付きでGO!」である。


所要時間は、最大15分。

早ければわずか5分で儲けることができる。

だから朝の寄付きエントリーなら、9時15分でトレードが完了する。

1日たった、15分で儲ける事ができるのだ。

これで、1日中パソコンの前でイライラすることもない。

専業トレーダーである必要もない。

とても簡単で楽なトレードだ。


これもロジックは簡単だ。


毎度のことながら、テクニカル分析は必要がない。

小学生でもできる。


ロジックはこうだ。


「寄付きから5分後、利が乗っていたら利確する」
「寄付きから5分後、利が乗っていなかったら、15分後EXITする」




買いの場合、前場、後場共に勝率60%以上
売りの場合、前場、後場共に勝率60%以上


毎年必ず傾向がある。
ある年だけ、勝率が低いとかいうことはない。


但し、エントリーではスリッページは発生しないが
出口ではスリッページが発生する。


さあ、どう使おうか?


[ 2009/05/19 00:00 ] トレード研究発表 | TB(0) | CM(0)

マジック15ミニッツ

その日が陰線で終わるか、陽線で終わるかがわかれば
デイトレーダーにとっては、こんなに嬉しいことはない。

嬉しいどころか、そんなことがわかれば、誰でも楽勝で
儲けることができる。

だから、みんなその日の動きの傾向を掴むために
一生懸命、検証に励んでいるのだろう。


NYの逆張りは、とても有名でかつ有効な手法であり
大方、逆の方向へ相場が流れるようである。


これはあくまで、寄付き前に方向を予想するということである。


そこで、寄付き後のできるだけ早い時間で、その日の方向が
わからないものかを調べた事がある。



これが「マジック15ミニッツ」と呼んでいるものだ。


これは、朝の寄付きからわずか15分後の動きで、その日の流れが
かなりの確率でわかるというものである。


しかも複雑なテクニカル分析は一切なし。


子供でもわかるとても簡単なロジックだ。


ではロジックを。




寄付きから15分後が陽線なら、場足は陽線で終わる確率が70%
寄付きから15分後が陰線なら、場足は陰線で終わる確立が70%



たったこれだけのことだが、すごい発見だった。

要するに寄付きから15分後の時点で、前場・後場の足が高確率でわかるということだ。

過去3年くらい検証したが、同じ傾向があり
とても普遍的な法則だと思っている。

ちなみに15分の足を確認してからエントリーすると、結果は良くない。


さあ、これをどう生かそうか?


[ 2009/05/17 00:00 ] トレード研究発表 | TB(0) | CM(1)

曜日と場足の傾向

曜日のアノマリーを使っている人は多いと思う。

月曜日は上昇しやすいとか、金曜日は下落しやすいとか、というのをうまくトレード
に使って利益を出している人達。

自分ではこの傾向を、トレードしないフィルターとして使う。

相場がアノマリーと逆の動きをした時は、トレードを見送るのである。

この方が、トレード回数を減らせるし、リスク軽減にもなると思っている。


曜日のアノマリーを、前場、後場で検証してみた。


月曜日
ギャップアップして寄り付いた場合、前場は上昇する傾向にある。
ギャップダウンして寄り付いた場合、前場は下落する傾向にある。


水曜日
ギャップアップして寄り付いた場合、前場は下落する傾向にある。
ギャップダウンして寄り付いた場合、前場は上昇する傾向にある。

木曜日
ギャップダウンして寄り付いた場合、前場は下落する傾向にある。

金曜日
ギャップアップして寄り付いた場合、前場は下落する傾向にある。
ギャップダウンして寄り付いた場合、後場は上昇する傾向にある。




おもしろいのは、月曜日はギャップの方向にトレンドがでるのに、水曜日は反対である。

月曜日は、もともとNYの流れをそのまま引き継ぐ傾向があり、前場の流れもそれを引き継いでいる
傾向が伺える。







[ 2009/05/16 00:00 ] トレード研究発表 | TB(0) | CM(0)

CMEの終値と大証の寄付きの関係

今まで膨大な時間を掛けて相場の研究をしてきた。ここで整理をするために
研究結果を少しずつ載せていくことにする。


今回の研究発表は、


「大証の寄付きがCMEの終値より高ければ、
その日は陽線になる可能性が高いのではないか」

「逆に、CMEより低ければ、陰線の可能性が高いのではないか」



というテーマについてである。




2006-2008(12/10現在)の期間で調査をした。


条件は、大証の寄付きがCMEより+70円以上なら寄付き買い、大引け決済
     大証の寄付きがCMEより-70円以下なら寄付き売り、大引け決済

     ロスカットはなし

という条件で検証。


結果は、


買いの場合 
勝率74%、損益+2620円、1トレードあたり+56円の利益


売りの場合
勝率58%、損益+5310円、1トレードあたり+35円の利益


となり、なかなかとうか、すごいパフォーマンスになった。



そこでさらに2000-2007年の期間で調査すると

買い
勝率49% 損益-1620円 1トレードあたり-2円の損失


売り
勝率57% 損益+3020円 1トレードあたり+28円の利益



あれれ、買いはこけてしまう。


しかし、売りは明らかにシステムとして優位性がありそう。


今度はEXIT条件をいろいろ変えてやってみる。


10時、11時、12時30、13時、14時 などやってみたが
全然ダメ。


今回の検証では大引け決済が唯一、パフォーマンスが上がる条件であった。



このシステムは売りは、優位性があると思われるので、これをフィルターにすると
もっと良いシステムが作れるかもしれない。



買いも、過去のバックデータはダメでだが、最近2年間は絶好調なので相場の傾向が
変わって来たと判断したら、使えるかもしれない。


[ 2009/05/15 00:00 ] トレード研究発表 | TB(0) | CM(0)

利益は我慢することによって得られる

1回目
+0

2回目
-5


前場は、絶好の買いのポイント。
しかし、戻ってきたところで直ぐに同値決済
してしまった。

ここは、絶対にホールドのところだったのに
なんとも...


いつもなら絶対にホールドしていて、その後は
大引けまで引っ張り、めでたく勝利!のはずだった。

そして、2回目のトレードもなかったハズであった。

そして、今週もニコニコのプラス収益で終わるハズだった。

魔が差してしまったのか。猛反省だ。

仕方が無い。今週は残念ながらプラスで終わることができなかった。

それでも今週トータルでわずか-5円の負けだけだ。

わずかー5円。それでもかなり悔しい。金額の問題ではなく
週間で負けてしまったことが。

今までなら、こんな負けなど全然気にもならなかった。

この相場で微減ならしょうがない、くらいのノリでしかなかった。

それなのにこの変わりようである。

まったく、人間って身勝手だとつくづく思う。



今日の教訓。

利益は、我慢料。

利益は我慢することによって得られるのだ。

(でも損切りはもっと大事だけど...)





[ 2009/05/15 00:00 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

GW明けのトレード

+0

前場はノートレ

後場は1回だけ。それも同値撤退。


なんとも面白くない1日だった。

もう少し何とかなったかもしれんが。



[ 2009/05/07 00:00 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

寝ている間にお金儲け

今日もやることがないので日記をつける。

CME225は結構上がってるみたいだ。
別に関係ないけど。

ちょっと考えてみたけど、昼は大証225やって
夜は、CME225やっている人って儲かっているんだろうか。

同じロジックで通用するのだろうか。

CME225は手数料とか流動性の問題もあるみたいだが
うまく立ち回っている人もいるんだろう。

今は、CFDを使って1つの口座で一元管理できるから、
昼と夜トレードすれば、単純に資金効率は倍になる。

これを更に複利で運用すると、ものすごい勢いでお金が増える。

スイングは別として、デイトレやっている人は夜はお金が
口座に眠ったままだから、お金は働かずに寝ている状態。

考えてみるともったいない。

その間にCMEをやると、お金を最大限に有効活用できるのだが。

自分の手法がCME225でも通用すればおもしろいと思った。

一番の問題は流動性。スリッページ。

CME225で問題であれば、別に225にこだわらなくても
流動性のあるS&Pとかダウ先物なんかでも面白いかもしれない。

ポイントは、どうしたらお金を一番効率的に働かすことができるのか。

大証の225も24時間になるんだろうが、夜間はあまり流動性は期待
できないだろう。

昼間にトレードで神経すり減らしているのに、夜まで好き好んでトレード
したい人も少ないのではなかろうか。

夜はやっぱり人に任せるか、ロボットで自動売買できたらいいのにと思う

そしたら寝てる間にもせっせとお金が働いてくれる。

これこそグローバル運用だ。



自分の手法に自信ができると、いろいろな空想をしたくなるものだ。




[ 2009/05/05 00:00 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

はやく相場がやりたい、休みなんて必要ない!

悲しいかな特にGWの予定はなし。
何人かの友人と食事することくらい。
相場が無いと寂しいものだ。

今週は3日も休みがあるので、実質2日しかトレードできない。
CMEでもやりたい気分だ。

以前ならこんな場合は、逆に損をする可能性もあるので
休みが来ると何故かホットしている自分だったのだが
今は、儲けるチャンスがそれだけ減るのが辛いと思うように
なった。

変われば変わるものだ。


それにしても最近は、何か変な動きが続いていて、なかなか自分のトレードの
場合、チャンスが少なくなっている。

でも以前のやり方だと、大きく取れる日もあったが、逆に往復ビンタの
嵐に見舞われる日も相当あったのではなかろうかと思う。

だから、自分の不利な相場環境では、極力トレードしないこと、あるいは
したくてもサインが出ないことは、やはりありがたいことなんだと思っている。

同じ儲けるなら、わざわざリスクを取って難しいところで手を出さなくても、一目見て簡単な
ところで儲けるほうが、絶対精神的にも楽だと思うからだ。
仮に失敗しても、これで負けても爽やかに負けることができる。損も小さいし...


逆に大きなドローダウンを抱えると、辛い、特に休みの日にブルーな気分で過ごすこと
になるので本当にイヤなものだ。自分の今までの休日はまさにこんな気分で過ごしている
ことが多かったように思う。

それで出口の見えない検証ばっかりやっていたんだから、なおさらだ。
何というか、強迫観念みたいなものだったんだろう。
何かせねば...みたいな。

早くGW終わってほしい...


[ 2009/05/04 00:00 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

我慢の相場、トレードとは耐えること

今週は休みもあり、それでノートレの日も2日あり、
実際トレードしたのは、わずかに2日のみ。

今週は残念ながらマイナス収支になってしまった。
しかし、損失もわずかなので気は楽だ。

今までなら結構大きなドローダウンに見舞われていた
パターンだったかもしれない。

ここ3週間くらいの相場は、なんだかやりにくく感じている。
でも1年通じて、このような相場も当然あるものだ。

こういう時こそ、あまり無理をしないトレードを心がけるべき
だと思う。

結局大きく取れるときには大きく取れるのだから
相場が難しいときは、できるだけ損を小さくするに
限るのだ。

[ 2009/05/03 00:00 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

今日のトレード

ノートレ。


GW突入前なのか、方向感が全く無い。


こんな日は下手にやって往復ビンタ食らうより
見ていたほうがよっぽどいいのだ。
そういうことにしよう。



[ 2009/05/01 00:00 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)
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【ドル円】
10万通貨 単位:円
2017年5月 +16,000
2017年4月 -36,000
2017年3月 +32,000
2017年2月 +76,000
2017年1月 +22,000
2016年12月 +2,000
2016年11月 -136,000
2016年10月 -103,000
2016年9月 -101,000
2016年8月 -90,000
2016年7月 +88,000
2016年6月 +111,000
2016年5月 -2,000
2016年4月 +346,000
2016年3月 -2,000
2016年2月 +147,000
2016年1月 +111,000
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【VIX指数】
(10,000株)単位:円
2017年5月 +30,000
2017年4月 +10,000
2017年3月 -70,000
2017年2月 -20,000
2017年1月 -10,000
2016年12月 +10,000
2016年11月 +20,000
2016年10月 -50,000
2016年9月 +150,000
2016年8月 +40,000
2016年7月 +110,000
2016年6月 +1,070,000
2016年5月 +70,000
2016年4月 +100,000
2016年3月 +160,000
2016年2月 +320,000
2016年1月 -40,000
---------------------------
【TOPIX先物】
デイトレ(ラージ1枚)単位:円
2017年5月 -440,000
2017年4月 -175,000
2017年3月 +205,000
2017年2月 +260,000
2017年1月 +420,000
2016年12月 +220,000
2016年11月 +70,000
2016年10月 -285,000
2016年9月 +120,000
2016年8月 +140,000
2016年7月 +240,000
2016年6月 +340,000
2016年5月 +840,000
2016年4月 +20,000
2016年3月 -260,000
2016年2月 +650,000
2016年1月 +690,000
-------------------------
【TOPIX先物】
ナイトセッション(ラージ1枚)単位:円
2017年5月 +140,000
2017年4月 +100,000
2017年3月 +50,000
2017年2月 +435,000
2017年1月 -220,000
2016年12月 -135,000
2016年11月 +1,090,000
2016年10月 +390,000
2016年9月 -205,000
2016年8月 -140,000
2016年7月 +495,000
2016年6月 +850,000
2016年5月 -530,000
2016年4月 -30,000
2016年3月 -855,000
2016年2月 +790,000
2016年1月 -410,000
-------------------------
【日経225先物】
デイトレ・フラットベット(ラージ1枚)
単位:円
2017年5月 -490,000
2017年4月 -520,000
2017年3月 +240,000
2017年2月 +630,000
2017年1月 +400,000
2016年12月 +80,000
2016年11月 +190,000
2016年10月 -510,000
2016年9月 +630,000
2016年8月 +340,000
2016年7月 +440,000
2016年6月 +1,780,000
2016年5月 +1,050,000
2016年4月 -980,000
2016年3月 -400,000
2016年2月 +1,690,000
2016年1月 -830,000
-----------------------
【日経225先物】
デイトレ(ラージ1~4枚)単位:円
2017年5月 -1,740,000
2017年4月 -330,000
2017年3月 +440,000
2017年2月 +950,000
2017年1月 +310,000
2016年12月 +490,000
2016年11月 +700,000
2016年10月 -1,490,000
2016年9月 +540,000
2016年8月 +380,000
2016年7月 +420,000
2016年6月 +360,000
2016年5月 +1,820,000
2016年4月 -3,120,000
2016年3月 -230,000
2016年2月 +1,340,000
2016年1月 -380,000

前場スキャルピング(ラージ1枚)単位:円
2017年5月 +210,000
2017年4月 -590,000
2017年3月 -330,000
2017年2月 +520,000
2017年1月 +650,000
2016年12月 +20,000
2016年11月 -190,000
2016年10月 -70,000
2016年9月 +200,000
2016年8月 -660,000
2016年7月 +400,000
2016年6月 +400,000
2016年5月 +540,000
2016年4月 +920,000
2016年3月 +590,000
2016年2月 +460,000
2016年1月 -190,000

後場スキャルピング(ラージ1枚)単位:円
2017年5月 -300,000
2017年4月 -480,000
2017年3月 +160,000
2017年2月 -50,000
2017年1月 -430,000
2016年12月 -10,000
2016年11月 +340,000
2016年10月 -140,000
2016年9月 +390,000
2016年8月 -310,000
2016年7月 +140,000
2016年6月 +280,000
2016年5月 +140,000
2016年4月 +830,000
2016年3月 -880,000
2016年2月 +650,000
2016年1月 +800,000

ナイトトレード(ラージ1枚)単位:円
2017年5月 +20,000
2017年4月 +400,000
2017年3月 -180,000
2017年2月 +530,000
2017年1月 +80,000
2016年12月 -120,000
2016年11月 +1,340,000
2016年10月 +250,000円
2016年9月 -380,000円
2016年8月 -370,000円
2016年7月 +270,000円
2016年6月 +470,000円
2016年5月 -430,000円
2016年4月 +290,000円
2016年3月 -470,000円
2016年2月 -760,000円
2016年1月 -700,000円
---------------------------
【225-Topix先物両建て】
デイトレ+ナイト(ラージ1枚ずつ)単位:円
2017年5月 -150,000
2017年4月 -80,000
2017年3月 -205,000
2017年2月 -35,000
2017年1月 +70,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +425,000
2016年10月 +260,000
2016年9月 -30,000
2016年8月 +195,000
2016年7月 +165,000
2016年6月 +75,000
2016年5月 +505,000
2016年4月 +390,000
2016年3月 +410,000
2016年2月 +330,000
2016年1月 +620,000
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