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ポートフォリオのマジック

公開してからも好調なトレードを続けている「おはようNY」。

この手法をさらに進化させ、複数通貨を同時に運用するポートフォリオを組んだ場合のパフォーマンスをご紹介しよう。

おはようNYは、一つの通貨だけでも十分通用する手法だが、相性の良い複数の通貨ペアを取り入れたポートフォリオを組むことで、更に期待値が上がるトレードが可能になる。

ポートフォリオを組むことのメリットは、損益を最大化しドローダウンを小さくできることだ。



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例を挙げよう。

ここに3つの通貨ペアをおはようNY手法でトレードした場合のパフォーマンスがある。

検証期間は、2001年~2010年10月末までだ。


通貨1 

$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-通貨1


通貨2
↓ 
$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-通貨2


通貨3

$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-通貨3


この時のそれぞれの通貨の損益と最大ドローダウンは以下の通りである。

通貨1
損益 +9623pips 最大ドローダウン -2607pips

通貨2
損益 +11288pips 最大ドローダウン -2045pips

通貨3
損益 +16428pips 最大ドローダウン -1466pips


これらの損益とドローダウンを単純に合算すると以下の様になる。

損益合計 +37339pips
最大ドローダウン -6118pips


しかし相性の良い通貨ペアでポートフォリオを組んで同時に走らせた場合は、損益はそのまま合計されて、逆にドローダウンは単純に合計した数字よりも驚くことに4000pips以上も小さくなるのである。

損益合計 +37339pips
最大ドローダウン -2062pips

$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-標準


利益は全て合計されて最大化されるが、逆にドローダウンが小さくなる...

これがポートフォリオのマジックである。

有名なポートフォリオ理論だ。

ポートフォリオ理論とは、アメリカの経済学者ハリー・マーコウィッツが1990年に発表してノーベル経済学賞を受賞したことでも有名だ。



これだけでも十分期待値が上がり有利なトレードができるのだが、実は更に利益を最大化させる方法がある。

資金管理の一種だが、ここで説明するのは、いわゆる破産しないための防御的な資金管理ではない。

積極的に利益を増やすための資金管理だ。


そして、それらはカジノから学ぶのが最も効率が良く優れているということがわかった。

カジノでは、エッジの無い方法で毎回少しずつお金を賭け続けると最後には必ず負ける。

一方エッジのある方法なら、有利な時に多く賭け、それ以外の時には減らすように枚数を調整することでカジノで勝つことができるのだ。

この方法は過去にカジノで億を稼いだギャンブラーでは、例外なく皆やっている。

驚かれるかもしれないが、実はこの方法はそのままトレードにも通用する実に優れたやり方だということに気がついた。

簡単に言えば、次のトレードではロットを何枚にするかということをルールにするのだ。

もちろん、やり方によってはかなりリスクが高くなり途中で破産するケースもたくさんある。

効率的に資金を増やすと同時に、リスク管理を徹底する必要がある。

僕は今までいかに安全に、効率的に資金を増やすことができるか研究し、いろんな方法を実践してきた。

その中で最適と思われる枚数コントロールを「おはようNY」手法に当てはめると実に上手く機能したのである。

では3つの通貨ペア毎の損益曲線をご紹介しよう。

枚数調整していないもの(標準)と枚数調整しているものを比較したグラフだ。

通貨1

$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-1

通貨2

$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-2

通貨3

$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-3

いかがだろうか。

手法は全く同じでも次のトレードで何枚を建てるかを調整しただけで、実に30%も利益が増えるのである。


そしてこれらを同時に走らせたグラフがこちらだ

$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-4

利益が大きく伸びてもドローダウンはほとんど変化がない。

ロットの枚数調整は、リスクを限定し利益を最大化させる実にうまいやり方だ。


「おはようNY・ポートフォリオ」手法は、個人セミナーにて9月より公開している。

では公開後の成績をご紹介しよう。

今年の9月から10月末までの2ヶ月の損益だ。

$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-7

そして枚数調整するとこうなる

$FX相場は僕のATM!?~デイトレ手法を日々公開-9


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2017年3月 +32,000
2017年2月 +76,000
2017年1月 +22,000
2016年12月 +2,000
2016年11月 -136,000
2016年10月 -103,000
2016年9月 -101,000
2016年8月 -90,000
2016年7月 +88,000
2016年6月 +111,000
2016年5月 -2,000
2016年4月 +346,000
2016年3月 -2,000
2016年2月 +147,000
2016年1月 +111,000
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【VIX指数】
(10,000株)単位:円
2017年3月 -70,000
2017年2月 -20,000
2017年1月 -10,000
2016年12月 +10,000
2016年11月 +20,000
2016年10月 -50,000
2016年9月 +150,000
2016年8月 +40,000
2016年7月 +110,000
2016年6月 +1,070,000
2016年5月 +70,000
2016年4月 +100,000
2016年3月 +160,000
2016年2月 +320,000
2016年1月 -40,000
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【TOPIX先物】
デイトレ(ラージ1枚)単位:円
2017年3月 +205,000
2017年2月 +260,000
2017年1月 +420,000
2016年12月 +220,000
2016年11月 +70,000
2016年10月 -285,000
2016年9月 +120,000
2016年8月 +140,000
2016年7月 +240,000
2016年6月 +340,000
2016年5月 +840,000
2016年4月 +20,000
2016年3月 -260,000
2016年2月 +650,000
2016年1月 +690,000
-------------------------
【日経225先物】
デイトレ・フラットベット(ラージ1枚)
単位:円
2017年3月 +240,000
2017年2月 +630,000
2017年1月 +400,000
2016年12月 +80,000
2016年11月 +190,000
2016年10月 -510,000
2016年9月 +630,000
2016年8月 +340,000
2016年7月 +440,000
2016年6月 +1,780,000
2016年5月 +1,050,000
2016年4月 -980,000
2016年3月 -400,000
2016年2月 +1,690,000
2016年1月 -830,000
-----------------------
【日経225先物】
デイトレ(ラージ1~4枚)単位:円
2017年3月 +440,000
2017年2月 +950,000
2017年1月 +310,000
2016年12月 +490,000
2016年11月 +700,000
2016年10月 -1,490,000
2016年9月 +540,000
2016年8月 +380,000
2016年7月 +420,000
2016年6月 +360,000
2016年5月 +1,820,000
2016年4月 -3,120,000
2016年3月 -230,000
2016年2月 +1,340,000
2016年1月 -380,000

前場スキャルピング(ラージ1枚)単位:円
2017年3月 -330,000
2017年2月 +520,000
2017年1月 +650,000
2016年12月 +20,000
2016年11月 -190,000
2016年10月 -70,000
2016年9月 +200,000
2016年8月 -660,000
2016年7月 +400,000
2016年6月 +400,000
2016年5月 +540,000
2016年4月 +920,000
2016年3月 +590,000
2016年2月 +460,000
2016年1月 -190,000

後場スキャルピング(ラージ1枚)単位:円
2017年3月 +160,000
2017年2月 -50,000
2017年1月 -430,000
2016年12月 -10,000
2016年11月 +340,000
2016年10月 -140,000
2016年9月 +390,000
2016年8月 -310,000
2016年7月 +140,000
2016年6月 +280,000
2016年5月 +140,000
2016年4月 +830,000
2016年3月 -880,000
2016年2月 +650,000
2016年1月 +800,000

ナイトトレード(ラージ1枚)単位:円
2017年3月 -180,000
2017年2月 +530,000
2017年1月 +80,000
2016年12月 -120,000
2016年11月 +1,340,000
2016年10月 +250,000円
2016年9月 -380,000円
2016年8月 -370,000円
2016年7月 +270,000円
2016年6月 +470,000円
2016年5月 -430,000円
2016年4月 +290,000円
2016年3月 -470,000円
2016年2月 -760,000円
2016年1月 -700,000円
---------------------------
【225-Topix先物両建て】
デイトレ+ナイト(ラージ1枚ずつ)単位:円
2017年3月 -205,000
2017年2月 -35,000
2017年1月 +70,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +425,000
2016年10月 +260,000
2016年9月 -30,000
2016年8月 +195,000
2016年7月 +165,000
2016年6月 +75,000
2016年5月 +505,000
2016年4月 +390,000
2016年3月 +410,000
2016年2月 +330,000
2016年1月 +620,000
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【マザーズ先物】
デイトレ(1枚)単位:円
2017年3月 -49,500
2017年2月 -54,000
2017年1月 -20,500
2016年12月 -10,000
2016年11月 +82,000
2016年10月 +43,000
2016年9月 +13,000
2016年8月 +54,000
2016年7月 +23,000
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

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FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

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