FX・先物相場は僕のATM!?

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

少額から始められるETFの利点

14101835.jpg


225先物は今年も幸先の良いスタートが切れた。

昨年は4月以降から調子を落としてしまったが、日経平均のETFを使ったシステムの方は途中で大きなドローダウンもなく、安定した成績で終わったようだ。(2014年~2017年12月現在)

225レバインバース

先物もETFも同じ日経平均指数に連動する商品だが、昨年はどちらのシステムがパフォーマンスが良かったのかを調べてみた。

それぞれのシステムの証拠金とドローダウンを考慮した資金を用意して、昨年1年間運用した場合の比較だ。

225先物(ミニ換算)1枚あたり
スタート資金
40,000円(証拠金)+256,000円(最大ドローダウン)
計296,000円
利益 +68,000円
パフォーマンス +22.9%

225ETF 1株あたり
スタート資金
7,600円(信用取引)+1,762円(最大ドローダウン)
計9,362円
利益 +3,847円
パフォーマンス +41.0%

ETFのレバレッジは3倍、先物は40倍(1日先物)なのでどうみても先物の方がパフォーマンスが高いと思っていたが、ETFの方が先物よりも約2倍もパフォーマンスが良かった結果に驚いた。

ETFは年間を通した収益のばらつきが比較的小さく、安定感があるような感じだ。

資金的にも少額から始められるのがETFの利点で、裁量がない完全なシステマチックのトレードなので、初めて資産運用にチャレンジしたい人にはお勧め。

日経平均ETFシステムについて


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1月2日~1月5日の成績

ノーリスク資金(基準値10万円)
+0円
累計 100,000円(+0%)

リスク資金(基準値5万円)
-201円
累計 41,330円(-17.34%)
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1月1日~1月6日のトレード

【指数先物】

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
+310,0000円
FT225.png


Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+0円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
-205,000円
NT.png

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【FX】

FXシステム
ドル円(10万通貨)
+0円
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ユーロドル(10万通貨)
+0円
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ユーロ円(10万通貨)
+600円
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[ 2018/01/10 13:01 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

株価データの提供サイトが閉鎖の予定

shutterstock_197803430-680x400.jpg


僕のシステムのデータ収集でも使わせていただいてた、個人で運用されている株価データサイトが閉鎖されることになった。

http://k-db.com/

システムトレードはデータが命である。

とても便利なサイトで、相場のいろいろなデータがここから収集できたのが今後使えなくなる。

今後は、証券会社にログインして個別の銘柄のデータを取り込まなければならないので非常に面倒になる。

サイトの閉鎖原因は、東証からのポリシー違反ということらしいが、利用者目線で作られたとても素晴らしいデータサイトだった。

東証が禁止するのはいいが、代わりに同様のサービスを提供するべきである。


【オフ会のお知らせ】
日時 12月2日(土) 18時~
締め切り 11月18日
詳しくはこちら
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11月8~11/11日の成績

ノーリスク資金(基準値10万円)
+0円
累計 100,000円(+0%)

リスク資金(基準値5万円)
-870円
累計 41,627円(-16.75%)
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11月6日~11月11日のトレード

【指数先物】

225先物・前場-後場スキャルピング(ラージ1枚)
-140,000円
zengo.png

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-610,000円
FT225.png

225先物・ナイト(ラージ1枚)
-80,000円
225N.png

Topix先物・ナイト(ラージ1枚)
-225,000円
TPN.png

Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
-175,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
+135,000円
NT.png

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【ETF・ETN】

VIX指数(1,000株)
+10,000円
V.png

VIX指数アドバンス(100株)
-72,000円
VA.png

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【FX】

FXシステム
ドル円(10万通貨)
+300円
UJP.png

ユーロドル(10万通貨)
+11,300円
EJi.png

ユーロ円(10万通貨)
+29,700円
EUU.png
[ 2017/11/14 09:37 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

カジノだって負ける夜や負ける週はある

gambling.png


僕の仕事はトレードすることであるが、その仕事の時間の大半は、「売ったり買ったりする時間」ではなく、「どうしたら長期的に勝率を高めて勝つことができるか」というシステムを考える時間に費やされる。

システマチックな運用について、ほとんどの人が理解していない点がひとつある。

それは長期的な利益がある代わりに、短期的には変動や損失の可能性があるということである。

ほとんどのトレーダーは、優れた勝負師になってルーレットで勝ってやろうと考える。

僕だったら、カジノを経営してルーレットを所有する方がいい。

毎日誰かが賭けをして僕は賭けに勝つ。

大勢が勝つこともあるだろう。

カジノだって負ける夜や負ける週はある。

しかし、ルーレットを繰り返しているうちに、僕が勝つときがくる。

それは統計的にカジノが勝つように作られているからだ

そしてこの勝つ確率を高めることが、運用における最も重要な仕事なのだ。

賭け事でも投資でも、勝つためには賭け金を出す必要がある。

賭け金を出すにはチップが必要だが、チップをすべて失えば、そこでゲームオーバーだ。

だから運用で一番大事なことはリスクマネジメントということになる。

運用の仕事というのは、資金の100%失わなくても、50%失ったところでゲームオーバーになってしまうかもしれない。

つまり運用とは、チップをいかに守るか、そこがトレーダーの腕の見せ所である。

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10月25~26日の成績

ノーリスク資金(基準値10万円)
+0円
累計 100,000円(+0.14%)

リスク資金(基準値5万円)
+825円
累計 43,930円(-12.14%)
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10月16日~10月21日のトレード

【指数先物】

225先物・前場-後場スキャルピング(ラージ1枚)
-110,000円
zengo.png

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-130,000円
FT225.png

225先物・ナイト(ラージ1枚)
+170,000円
225N.png

Topix先物・ナイト(ラージ1枚)
-25,000円
TPN.png

Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
-10,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
+55,000円
NT.png

--------------------------------------
【ETF・ETN】

VIX指数(1,000株)
-70,000円
V.png

VIX指数アドバンス(100株)
+48,000円
VA.png

------------------------------------------------
【FX】

FXシステム
ドル円(10万通貨)
-39,300円
UJP.png

ユーロドル(10万通貨)
-25,500円
EJi.png

ユーロ円(10万通貨)
-56,500円
EUU.png
[ 2017/10/27 09:15 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

北朝鮮よりもJアラートにキレる人達

20170417-00069988-roupeiro-000-12-view.jpg


今朝7時前に北朝鮮からミサイルが発射された。

Jアラートが発令されない地域にも、テレビより早くツイッターで知らせてくれる便利な時代。

ミサイルよりも、学校や会社が休みになることを期待する人達。

そして北朝鮮よりもJアラートにキレる人達。

今日もミサイルをネタにした一日が始まる。

Jアラート指標はお決まりの動きで、瞬間に70pipsも下落。

Jalart.png

相変わらず日本の危機に円が買われる摩訶不思議な為替相場だが、Jアラート指標トレードをしているトレーダーは、またまた早朝からボーナスになったようだ。

Jアラート指数で儲ける


これで東京にミサイルが撃ち込まれたら、やはり円は暴騰するのだろうか?

「有事の円買い」などと戯れ言を言っている経済アナリストはその時、円を買うだろうか。

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9月14日の成績

ノーリスク資金(基準値10万円)
+0円
累計 100,000円(+0%)

リスク資金(基準値5万円)
-26円
累計 48,613円(-2.77%)
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9月4日~9月9日のトレード

【指数先物】

225先物・前場-後場スキャルピング(ラージ1枚)
-60,000円
zengo.png

◇225先物・デイトレ・ベッティング(ラージ1~4枚)
-730,000円
225BT.png

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-390,000円
FT225.png

225先物・ナイト(ラージ1枚)
+260,000円
225N.png

225先物・イブニングギャップ(ラージ1枚)
-70,000円
EG.png

◇225先物・モーニングギャップ(ラージ1枚)
+60,000円
MG.png

Topix先物・ナイト(ラージ1枚)
-105,000円
TPN.png

Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+30,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
-25,000円
NT.png

--------------------------------------
【ETF・ETN】

VIX指数(10,000株)
+0円
V.png

VIX指数アドバンス(100株)
-37,700円
VA.png

日経レバレッジ+日経ダブルインバース(1000株)
-458,000円
RI.png

------------------------------------------------
【FX】

FXシステム
ドル円(10万通貨)
+21,900円
UJP.png

ユーロドル(10万通貨)
+55,700円
EJi.png

ユーロ円(10万通貨)
+7,700円
EUU.png

---------------------------------------
【商品先物】

金先物(1枚)
-32,000円
GG.png

白金先物(1枚)
+0円
HK.png

--------------------------------------------
【株】

東証一部銘柄 両建てスイング(100株)
-19,600円
[ 2017/09/15 08:49 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

これで大暴落が来てくれれば...

images698.jpg


新しいシステムとして、「デルタニュートラル」という手法を開発したが、この手法の良いところは単にマーケットの変動リスクを抑えるだけではなく、突発的なイベントが起こると大きく利益になるというのが特徴だ。

例えば昨年の大きなイベントを例にご紹介しよう

2016年のマーケットに大きなインパクトを与えたイベントといえば、イギリスのブレグジット選挙と、米大統領選挙だろう。

どちらも大方の予想を大きく裏切り、まさかの結果になった。

どちらも日本での取引が行われている時間に開票速報が次々と入ってきたため、速報が出るたびにマーケットは上を下へのジェットコースタのような値動き。

イギリスのブレグジット投票日では、225先物は‐1,340円の大暴落
(日本時間 2016年6月24日)

ブレグジット

そして米大統領選の投票日は、225先物は‐1,110円の下落
(日本時間 2016年11月9日)

daitouryou.png


どちらも歴史的な大暴落のマーケットだ.ったが、デルタニュートラルのポジションではどちらも大きく勝ち越していた。

しかも225先物(ミニ)をロングしていたにも関わらず、+100万円以上の利益が出ている。

今はボラティティが相変わらず低空飛行だが、それはそれで「デルタニュートラル」はコツコツと稼いでくれている。


これで大暴落が来てくれれば...

誠に不謹慎だが思わずニヤニヤしてしまう自分が怖い...

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8月14日~8月19日のトレード

【指数先物】

225先物・前場-後場スキャルピング(ラージ1枚)
+200,000円
zengo.png

◇225先物・デイトレ・ベッティング(ラージ1~4枚)
+120,000円
225BT.png

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
+110,000円
FT225.png

225先物・ナイト(ラージ1枚)
+160,000円
225N.png

225先物・イブニングギャップ(ラージ1枚)
+60,000円
EG.png

◇225先物・モーニングギャップ(ラージ1枚)
+60,000円
MG.png

Topix先物・ナイト(ラージ1枚)
-90,0000円
TPN.png

Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+115,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
-20,000円
NT.png

--------------------------------------
【ETF・ETN】

VIX指数(10,000株)
+0円
V.png

VIX指数アドバンス(100株)
-194,900円
VA.png

日経レバレッジ+日経ダブルインバース(1000株)
+60,000円
RI.png

------------------------------------------------
【FX】

FXシステム
ドル円(10万通貨)
-28,500円
UJP.png

ユーロドル(10万通貨)
-30,700円
EJi.png

ユーロ円(10万通貨)
-50,000円
EUU.png

---------------------------------------
【商品先物】

金先物(1枚)
+0円
GG.png

白金先物(1枚)
-7,500円
HK.png

--------------------------------------------
【株】

東証一部銘柄 両建てスイング(100株)
+6,000円
KB.png
[ 2017/08/25 18:31 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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●確率のウソ
●手法なんて何でもいい
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【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚)
単位:円
2018年1月 +280,000
2017年12月 +930,000
2017年11月 +70,000
2017年10月 -1,010,000
2017年9月 +120,000
2017年8月 -190,000
2017年7月 +340,000
2017年6月 +160,000
2017年5月 -490,000
2017年4月 -520,000
2017年3月 +240,000
2017年2月 +630,000
2017年1月 +400,000
2016年12月 +80,000
2016年11月 +190,000
2016年10月 -510,000
2016年9月 +630,000
2016年8月 +340,000
2016年7月 +440,000
2016年6月 +1,780,000
2016年5月 +1,050,000
2016年4月 -980,000
2016年3月 -400,000
2016年2月 +1,690,000
2016年1月 -830,000
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【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚)単位:円
2018年1月 -45,0000
2017年12月 +650,000
2017年11月 +10,000
2017年10月 +180,000
2017年9月 +185,000
2017年8月 +110,000
2017年7月 -60,000
2017年6月 -330,000
2017年5月 -440,000
2017年4月 -175,000
2017年3月 +205,000
2017年2月 +260,000
2017年1月 +420,000
2016年12月 +220,000
2016年11月 +70,000
2016年10月 -285,000
2016年9月 +120,000
2016年8月 +140,000
2016年7月 +240,000
2016年6月 +340,000
2016年5月 +840,000
2016年4月 +20,000
2016年3月 -260,000
2016年2月 +650,000
2016年1月 +690,000
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【225-Topix先物両建て】
(ラージ1枚ずつ)単位:円
2018年1月 -215,000
2017年12月 +50,000
2017年11月 +300,000
2017年10月 +45,000
2017年9月 +70,000
2017年8月 +180,000
2017年7月 -30,000
2017年6月 +140,000
2017年5月 -150,000
2017年4月 -80,000
2017年3月 -205,000
2017年2月 -35,000
2017年1月 +70,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +425,000
2016年10月 +260,000
2016年9月 -30,000
2016年8月 +195,000
2016年7月 +165,000
2016年6月 +75,000
2016年5月 +505,000
2016年4月 +390,000
2016年3月 +410,000
2016年2月 +330,000
2016年1月 +620,000
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【コンテンツ】
敗軍の将兵を語る~本当は語りたくない悲惨な敗北
●僕の本棚
●お金を題材にしたDVD
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【SNS】
●YouTube
●フェイスブック
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●オフ会
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【紹介記事】

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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