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FX・先物相場は僕のATM!?

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

個別株のロングショートで「国に頼らずに自分で年金を作る」

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1億円の資金を80銘柄程度の個別株に分散投資することで、極めて安定した運用が可能になるという記事を書いた

個別株80銘柄の分散投資で月間勝率が95%

その後のフォワード検証でも相変わらずこのロングショートは好調だ。

株LS主要


昨日現在で+360万円のフォワードの結果になっている。

分散投資の恐るべしポートフォリオのパワーを見せつけられたが、運用資金も1億円必要でさすがに誰もができる運用ではない。

そこで株価の安い低位株を組み合わせて運用資金を低く抑えたロングショートができないかといろいろと思案。

結果かなり難航したが、ポートフォリオの内容を組み替えることで、運用資金300万円程度で運用可能なポートフォリオが完成。

同時期のフォワード成績

フォワードL5


運用資金300万円以下の場合、低位株中心のポ-トフォリオになるので運用資金1億円と比較すると若干損益が上下にぶれるが、それでも最終的な運用資金に対するパフォーマンスは両方とも3.8%と同程度であった。

今回の検証でわかったのは、運用資金が最低300万円以上から個別株のロングショートの運用が可能だということと、運用資金に応じて、それぞれ最適な銘柄ポートフォリオが構築できるということはとても大きな収穫だった。

つまり、投資資金が300万円ならポートフォリオA、1000万円ならポートフォリオB、5000万円ならポートフォリオC...という感じで運用できる。

個別株のロングショートで「国に頼らずに自分で年金を作る」という戦略がいよいよ具体化してきた。

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[ 2019/09/27 10:45 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

出来高を見れば明日の相場がわかる

maxresdefault.jpg


FXのような相対取引ではマーケット全体の正確な出来高というのはわからないが、株や先物のような取引所があるものについては、出来高を監視することで、マーケットの状態を予想することができる。

特にデイトレなどの目先のマーケットの動きを予想するには、出来高はものすごく役に立つ指数だ。

例としてマザーズ先物のマーケットを見てみよう。

マザース先物が上場した2016年から現在までの値動きがこちら

Mflat.png

全体的にダウントレンドが続いている。

これに出来高というフィルターを入れるとどうなるか?

値動きなどは一切考量しないで、単純に出来高の前日比がプラウであったか、マイナスであったかだけの判断だ。

こちらは出来高が前日比でマイナスだった場合の翌日の値動きのグラフ

Mプラス


出来高が前日比でマイナスの場合は、翌日は相場が上昇する傾向があるようだ。

次に出来高が前日比でプラスだった場合の翌日の値動き

Mマイナス


こちらはより鮮明に翌日は相場が下落するバイアスがあることがわかる。

通常は出来高が増えるとマーケットは上昇モードに入るということを書いている投資本が多いが、実際に検証してみると、実は出来高と相場の動きはマザーズ市場で見る限りは全く逆の動きをしていることがわかる。

毎日チャートを眺めて移動平均や一目均衡表の雲などのテクニカル指数を監視するのもいいが、出来高をチェックするだけでこうした傾向を簡単につかむことができる。

相場とは意外と単純に的を絞ったほうがうまく行くことが多いものだ。

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[ 2019/09/11 08:16 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

225先物のギャップの秘密

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東京時間の取引が終わり翌朝の取引が開始されるとき、ほとんどの日にギャップと呼ばれる窓が空く

ギャップはNYダウの値動きにより日本の先物指数なども概ね連動して動くことにより発生する。

日本のマーケットが始まる前は、まず昨夜のNY市場の動きをチェックし、今日の日本のマーケットは上昇するのか下落するのかを予想する。

昨夜のNYが大きく上昇すれば、日本市場の取引開始時は大きく上にギャップが発生し、NYが大きく下落すれば、大きく下にギャップが発生する。

通常はNYのトレンドをそのまま日本のマーケットにも引き継ぐように思われるが、実際にはどうだろうか?

これは直近3年間の225先物の大きなギャップが発生した時に、その日の大引けまでの値動きを示したグラフだ。

gap2.png


青がギャップアップ(窓が上に空く)、オレンジがギャップダウン(窓が下に空く)を表す。

日本のマーケットは下げたら日銀が必ず介入するので、ギャップダウンの日、つまりNYが大きく下げて日経平均も大きく下げて始まった場合は、日銀砲で相場が反転するパターンが多いと言われているが、グラフを見ても明らかである。

一方、大きくギャップアップした日は、そのままトレンドが続くということはなさそうで、先物が大きくギャップアップする日は、無理にトレードしない方が良さそうだ。

先物のギャップの判断は寄り付き直前でないと判断が難しいが、ナイトセッションの終値(5時30分)で大体の予想はつく。

今の日本のマーケットは、大きく下げて始まった場合は買い、大きく上げて始まった場合はノートレというパターンが良いようだ。

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[ 2019/09/06 11:50 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

【225先物・売りヘッジシステム】

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大阪取引所は、16時30分~翌日の15時15分を1日の取引日としている。

ほぼ24時間の値動きをカバーするので、この取引日をつなげると連続した値動きがわかりやすい。

2009年~のインデックス(225先物指数)の値動きはこんな感じ

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上下の動きは激しいが、値動きは上昇しているので、ロングにバイアスがある。

225先物を毎日ロングで仕掛けた場合の損益(ラージ1枚) 2009年~

損益 +10,280,000円
勝率 52.8%
最大ドローダウン 7,850,000円
シャープレシオ 0.01

このままロングポジションを持っていても利益になりそうだが、途中の大きなドローダウンにはちょっと耐えられそうにない。

ラージ1枚で最大ドローダウンが785万円、ミニでも78万円のドローダウンは、トレードを続けるにはメンタル的に無理だろう。

そこでより期待値が高いタイミングでロングだけエントリーしてみる

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損益 +8,160,000円
勝率 56.8%
最大ドローダウン 690,000円
シャープレシオ 0.12

最大ドローダウンがラージ1枚で69万円と一気に10分の1以下になった。

これならロングオンリーでもトレードを続けることは充分可能だ。

ここまで劇的に改善された最大の理由は、Topix先物を売ることでヘッジしているからだ。

225先物とTopix先物の相関は、0.994とほぼ同じ動きをする。

しかしボラティリティは、225先物の方がTopixよりも6%程度大きいので、売りでヘッジしてもプラスマイナスゼロにはならずに、エッジのあるロングサイドへのベットが有効に機能する。

しかも突発的な暴落に遭遇しても、Topixの売りヘッジのお陰でリスクを大幅に抑えることができる。

インデックスとTopix先物でヘッジしたシステムを比較したグラフ

inddx225.png


トータル損益はインデックスの方が多いが、Topixでヘッジした方が圧倒的に安定しているのがわかる。

しかも常に225をTopixでヘッジしているので、証拠金が大幅に圧縮され、資金効率が極めて良くなるというおまけがつく。

【証拠金計算例】
例)
通常の証拠金
225先物ミニ1枚 80,000円
Topix先物ミニ1枚 60,000円
計140,000円

両建ての場合約20%の28,000円の証拠金ですむ
(14万円×20%=28,000円)

参考サイト(岡三オンライン)

【リスク別必要資金の計算例】
リスク10%の場合
718,000円 (最大ドローダウン69,800円÷10% + 両建ての証拠金28,000円)

リスク10%→年利 10.5%
リスク20%→年利 20.4%
リスク30%→年利 29.5%
リスク50%→年利 45.8%
リスク100%→年利 78.5%

常に売りでヘッジしている安心感を考えたら、リスク10%で年利10%というのはかなり良いパフォーマンスではないだろうか。

【注文方法】

16時10分~30分の間にサインを確認し注文する

16時30分の寄り付きで225先物を1枚買い、Topix先物を1枚売る(ヘッジ)
LC、利確の設定はなし

翌日の15時15分の大引けで決済

【必要資金の目安】ミニ1枚あたり
リスク50% 17万円(最大DD7万円÷50% + 証拠金3万円)
リスク20% 38万円(最大DD7万円÷20% + 証拠金3万円)

【必要な環境】
マイクロソフトエクセル

【推奨証券会社】
松井証券

【内容】
●システム説明動画
●自動サイン表示ファイル(エクセル)
●システム内容・操作説明ファイル(PDF)

【料金】
148,000円
お申し込みはこちら

【資料】
解説動画
エクセルサインファイル
システム概要及び操作説明

【サポート】
無期限.で行います

【お問合せ】
048-677-9112
fxwin0402@yahoo.co.jp
ぷーやんまで
[ 2019/07/19 11:02 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

ガテン系のユニクロ

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「ガテン系のユニクロ」という異名をとる会社がある。

「ワークマン」という最高益を更新しているスゴイ会社だ。

「ワークマン?」という人も多いと思うが、この会社は作業服チェーンの最大手で、工場や建設現場で使う作業服や様々な用途に使われる商品を安い値段で豊富に取り扱っている、まさにガテン系のユニクロだ。

開店時間はなんと朝の7時で、開店と同時にガテン系のお兄ちゃんやおっちゃん達が駆け込こみ、当日の作業で必要な長靴や安全ベストなどの会計を済ませ、足早に現場に向かっていく。

そういえば昔、こんな記事を書いたのを思い出した。
ガテン系のオッサンが素敵

僕が工場長として工場勤務をしていた頃は、作業服や現場で使う備品などを買いによく利用したので、ワークマンにはとても愛着がある。

ガテン系に商品を売っている会社であるが、実際の経営戦略はアナログどころか徹底したデジタルだ。

毎日2時間かかっていた発注作業を、レジのボタンを押すだけのわずか10秒にするなど、全社上げてのIT化を強力に推進している。

そう聞くとIT企業に依頼して高価なシステムを構築しているように見えるが、実際には高度なAIよりむしろ昔ながらの「エクセル」を駆使しているというから驚きだ。

入社2年目からエクセルの「関数」は必須スキルで、データ分析力を部長への昇進条件とするなど徹底している。

これまで「部長クラス」というのは、過去の経験で食っているだけで、偉そうに自らの経験をもとに現場の提案を握りつぶすだけの極めて粗悪な存在だった。

これを「データ分析」できない奴は部長になれないようにしたのだ。

投資戦略を練るときに「データ分析」の重要性を知る一人として、このワークマンの取り組みはスゴイと思った

しかも在庫管理や販売予想などのプログラムは、社員がエクセルを使って開発したという。

システム会社に外注した無駄に高価なAIを使うより、自分たちで作り因果関係を理解できるエクセルの方が使いやすいのだ。

僕もトレード戦略を構築するときは、ツールはエクセルしか使えないのだが、これで十分だと思っている。

AIを使った高度なシステムが幅を利かせる中、「昔ながらのエクセル」でも大抵のことはすぐできる極めて優秀なツールなのにかなり過小評価されているように感じる。

あなたの会社も無駄に高価なシステムを外注するのではなく、安くて速くて便利なエクセルを見直してみればいかがだろうか。

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[ 2019/07/09 11:23 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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【日経225先物・デイトレver2】
(ラージ1枚)
単位:円
2019年(8月現在) +3,840,000
2018年 +1,550,000
2017年 +1,820,000
2016年 +4,400,000
2015年 +2,360,000
2014年 +2,950,000
2013年 +5,860,000
2012年 +400,000
2011年 +770,000
2010年 +2,190,000
2009年 +1,810,000
2008年 +4,340,000
2007年 +3,150,000
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【TOPIX先物・デイトレver3】
(ラージ1枚)単位:円
2019年(8月現在) +615,000
2018年 +1,715,000
2017年 +1,705,000
2016年 +2,780,000
2015年 +1,585,000
2014年 +2,240,000
2013年 +5,695,000
2012年 +355,000
2011年 +915,000
2010年 +1,625,000
2009年 +2,020,000
2008年 +3,265,000
2007年 +3,765,000
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【半沢の直樹システム(NT両建)】
ミニ1~10枚可変(単位:円
2019年(8月現在) +205,000
2018年 +367500
2017年 +233000
2016年 +440500
2015年 +293500
2014年 +42000
2013年 +270000
2012年 +171500
2011年 -34000
2010年 +130000
2009年 +283000
-------------------------
【マザーズ先物デイトレ】
(1枚)単位:円
2019年(8月現在) +148,000
2018年 +386,000
2017年 +186,500
2016年 -5,000
-------------------------
【マザーズ先物ブレイクアウト】
(1枚)単位:円
2019年(8月現在) +91,000
2018年 +237,000
2017年 +423,000
2016年 +147,500
-------------------------
【JPX先物デイトレ】
(1枚)単位:円
2019年(8月現在) -640,000
2018年 +2,600,000
2017年 +2,135,000
2016年 +2,185,000
2015年 +1,415,000
-------------------------
【225先物ナイトセッション】
(単位:円(ラージ1枚 )
2019年(8月現在) -130,000
2018年 +2,920,000
2017年 +560,000
2016年 +1,400,000
2015年 +1,700,000
2014年 +1,570,000
2013年 +2,810,000
2012年 +370,000
2011年 -340,000
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【Topix先物ナイトセッション】
(単位:円(ラージ1枚 )
2019年(8月現在) +1,095,000
2018年 +1,000,000
2017年 +850,000
2016年 +1,760,0000
2015年 +790,000
2014年 +1,250,000
2013年 -160,000
2012年 +0
2011年 +0
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敗軍の将兵を語る~本当は語りたくない悲惨な敗北
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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