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AUD/CADという通貨の使い方

audcad2.png

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カジノのベッティングシステムを相場に応用したセミナー
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AUD/CADという通貨ペアをご存じだろうか。

ドルストレートやクロス円でトレードされている方が主流だと思うので、オーストラリアとカナダの通貨ペアを言われてもあまりピンとこないだろう。

どちらの国も資源国同士であり、宗主国も同じイギリスで、経済規模も同規模という、政治・経済的に極めて似通った国同士なのである。

購買力平価を基準にしたGDPを比較してみよう(2007年~)

GDP比較

ACGDP.png

GDP成長率比較

ACRATE.png


GDPは若干カナダの方が上だが、ともに同じような成長率で推移している。

これは金利の比較(2007年~)

CAkinri.png


このように比較すると、経済の成長率も金利水準も同じなのが良くわかり、両国の為替レートが一方的に行き過ぎることなく、適正な範囲で推移する要因になっている。

両国とも資源大国なので、原油価格や金属などの価格に影響を受けやすいが、過去10年間のチャートを見ると、そのレンジは1.08~0.71。

レンジ幅はわずか3700pipsであり 極めて狭いチャートの範囲で動く通貨ペアだ。

cac.png


ここまで見て、レンジを形成する通貨ペアの戦略は、あなたならもうおわかりだろう。

こういったレンジ相場を形成する通貨はトレンドフォロー戦略はうまくいかない


ブレイクアウト系の順張りロジックの場合、ドル円だとうまく機能するが...

UJbreak.png


オジカナをブレイクアウトで順張りでやると...

AUjun.png


オジカナをブレイクアウトで逆張りすると...

AUgyaku.png


スプレッドも大きくあまり注目されない通貨ではあるが、探せばこのような通貨はいくらでも見つかる。

為替でファンダメンタル分析をそのままトレード戦略に結び付けるのは難しいが、こうしたバックボーンがあれば、為替レートの特性に理解が進むので、特徴のある値動きを利用したトレード戦略がいろいろとできそうだ。

この辺りはまた勉強会でご紹介しようと思う。


低スプレッドでスキャルピングばかりしているあなた。

スキャルもいいが、高スプレッドの通貨もうまく使えば極めて優れた投資戦略になるのだ。

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[ 2018/06/21 11:02 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

Mの公式セミナー

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6月23日(土)17:30~20:00 大宮ソニックシティ
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Mの公式を使ったシュミレーションはかなり興味深い結果になっている。

これはTopix先物1枚を「日中の寄り付きで売り、その日の大引けで決済」を毎日繰り返した場合のシュミレーションだ

topixS1.png


先物の日中は、明らかに売りに有利なバイアスがあるので、買い続けるとこのように右肩上がりになる

逆に毎日買い続けると、当然右肩下がりになる

topixL1.png


ここでMの法則を使って、毎日買い続けるとどうなるか

BT22.png


これは買い→売りにしたのではなく、買いはそのままでロットを可変させただけである

まるで手品を見ているようだが、種も仕掛けもある

ちなみにもともと有利なバイアスの売りポジションでMの法則を当てはめてみると、当たり前だが右肩上がりになる

SM1.png


つまりMの法則を使えば、相場が上がろうが下がろうがどっちでも利益がでることになる?

続きは勉強会で

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[ 2018/06/12 13:29 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

日本でできるカジノ必勝法

bet5.jpg


ベッティングシステムとは、簡単に言えば賭け方の方法だ。

元々はカジノから派生したものだが、カジノはどう頑張ってもハウス側にエッジがあるので、プレイヤーはゲームを続ければ続けるほど大数の法則で必ず負けることになる。

大数の法則とは、カジノ側が必ず有利になるように計算された確率論を使えば、プレイヤーに何度も勝負させることで、必ずカジノ側の確率論通りになるという絶対の法則である。

大数の法則で今まで数えきれないくらいのギャンブラーが死に絶えたが、最近で記憶に残っているのは、大王製紙の社長がカジノで100億円以上を飛ばした事件だろう。

結局、熱くなりプレイを続ければ続けるほど破産への道にまっしぐらというのがカジノの掟だ。

しかしギャンブラーも必死であの手この手を使い、勝てる方法がないものかと考える。

そこで何とかカジノを打つ任せることができないのか考えられたのが、ベッティングシステムである。

資金を爆発的に増やすベッティングシステムとして、「Pの公式」というものがあるが、こちらは残高に応じてロットを可変していくシステムで、今回ご紹介するのは、残高に関係なく負けたらロットを増やすベッティングシステムだ。

このベッティングシステムの特徴は、負けが多いほどベットサイズも大きくなるため、マーチンゲール系のシステムベットであるといえる。

マーチンゲール系のベッティングシステムで有名なのは「モンテカルロ」だ。

実際にこのベッティングシステムを使い、モナコにあるモンテカルロのカジノを破産に追い込んだという伝説の男が存在し、その破壊力は凄まじい。

しかしマーチングゲール系というと、最後は資金が尽きて絶対にやってはいけないベッティングとして知られているのは、あなたもご存じだろう。

マーチンゲールが危険だと言われるのは、ロットが無制限に増えた場合に、一体どこまで損失が膨らむのかわからないところだ。

そこで僕が考案したベッティングシステムは、マーチンゲールよりも穏やかなロットの可変と、ロットの上限を設けたことにより、予め最大損失が把握できるというもの。

負け続けた時は損失は大きく膨らむが、このゲームの最大損失を把握することで、どのくらいの資金を用意して、どのくらいのロットから始めて、どこまで損失が膨らんだらゲームオーバーにするかということが前もって計算できる。

大っぴらに誰にでもお勧めするものではないが、ギャンブルが好きな人にとっては、わざわざマカオやシンガポールやラスベガスのカジノまで出向かなくても、日本の証券会社を使っていくらでもモンテカルロのカジノと同じ体験はできる。

しかも相場のデータを使って統計的に有利なシステムルールがあれば、ベッティングシステムを使うことで、「ルーレットの赤か白か?」などというランダム性に賭けるよりは、はるかに勝つ可能性の高いゲームができる。

ちなみに「Pの公式」と区別するために、新しく考案したモンテカルの方式のベッティングシステムを「Mの公式」と呼ぶことにする。

ここで「Mの公式」を使ったベッティングシステムの一例をご紹介しよう。

これは225先物デイトレのシステムを、「Mの公式」を使ってトレードした場合の成績だ。

bet554.png

WS000002.jpg


今年はフラットベットでは-920だが、Mの公式を使うと+1,440になっている

WS000007.jpg


これは先月の勉強会でもご紹介した、225先物のナイトトレードシステム
これをMの公式に当てはめてみるとこうなる

m887.png


詳しくは次回の勉強会にて

他にもMの公式を応用したシステム例を沢山ご紹介するのでお楽しみに

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[ 2018/06/06 13:47 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

日銀砲を利用したシステム

TorchwoodEp1_GwenBazooka.jpg


日銀のETF買いによるシステムトレードへの影響を昨日の記事で書いた。

システムトレードとファンダメンタルの影響

ほぼ3営業日に1回の割合でETFを買っている日銀だが、日銀の株ETF買いは基本的に「前日の終値よりも値が下がった場合」に入るといわれている。

よく言われている説は、TOPIX(東証株価指数)が前場終了時点で前日比マイナスの場合、日銀は後場から買い入れを行うというものだ。

おおーっ、それならこれを利用したら儲けられるのでは?と思ったあなた。

それが本当ならこんなに楽なトレードはないはずで、みんなが同じポジションを取るはずである。

では早速、日銀がETF買いを始めた2011年~のデータを持ってきて検証してみよう。

まずは、225先物の前日の終値よりも当日の終値の方が下がった場合に、翌日の寄り付きで買い大引けで決済してみる

mainasu0.png


あれれ、こんなはずでは...

1円でも下がったら翌日買っているので、もう少し下げ幅のフィルタをかけてみよう。

仮に前日の終値比で200円以上下がった場合に翌日買うとこうなる

mainasu200.png


これなら何となく優位性がありそうだが、肝心の直近の成績があまりよくないのが気になるところ。

次に、「前場終了時点で前日比マイナスの場合、日銀は後場から買い入れを行う」という説を検証してみる

gobakai.png


あじゃー、見事な右肩下がり。むしろ前日比マイナスならそのままの流れが続くようだ。

一概に公に言われている相場の格言やら傾向というのを鵜呑みにしてトレードすると大変なことになるという見本だ。

やはり数字に落とし込んできっちりと検証することは、極めて重要だ。

トレードルールはあるが、1年程度の検証結果もないのであればやはり心もとない。

あなたのトレードは数字で表すことができるだろうか...

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[ 2018/06/05 13:59 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

システムトレードとファンダメンタルの影響

nihig.jpeg


運用している先物システムの調子が良くないので、週末にいろいろと原因を調べてみた。

基本はうねり取りをベースにした手法で、過剰な最適化をすることなく極めてシンプルなロジックで作っているが、ロングとショートを別々に調べていくと、ロングサイドは全く問題ないが、ショートサイドにかなり変化があることがわかった。

これは2007年~2018年5月(225先物フラットベット)

gassan2.png


これをロングとショートの損益別に計算するとこうなる

dtuunen.png


ロングに比べショートの損益曲線が途中から不安定になっている。

ショートの損益が不安定になってきたのは、2014年頃から。

明らかにマーケットの変化が起こっている。

一番考えられる要因はやはり日銀のETF買いだろう。

2%の物価安定のため、金融緩和策として、日銀は2010年12月15日からETF買い入れを開始した。

その後、2013年4月4日に年間買い入れ枠を1兆円に拡大、2014年10月31日に3兆円、2015年12月18日に3.3兆円、2016年7月29日に6兆円に年間買い入れ枠を拡大。

2017年も6.2兆円を購入、買入回数はなんと81回にも達し、ほぼ3営業日に1回買った計算だ。

WS000001.jpg


2017年の日本株の最大の買い手は日銀で、最大の売り手は個人投資家。その額はほぼ同額の6兆円前後である。

つまり、個人投資家は大量に売ったが、その分日銀が大量に買い、株価を支えていたという構図になる。

これはもう完全に官製相場で、明らかに相場が歪んでいる。

そして先物システムもこの影響をかなり受けているようにも見える。

これは2007~2013年までのシステム損益

LS2007kara.png


ロング、ショート共に順調だ

そして2014年以降のシステム損益

LC2013kara.png


ロングは引き続き順調だが、ショートは不安定だ

個人投資家が売っているにも関わらず、日銀が無理やり買い支えているので、ショートが苦戦しているのがわかる。

問題はいつまで日銀がETF買いを続けるかだが、物価2%達成がいつになるのかわからない現状では、何とも言えないところ。

しかしいつかは日銀もETFを売らないといけない日が必ずやってくる。

日銀がETF買いをやめて売り方に回ると発表したら、相場は一気に奈落の底に落ちるのは明白なので、日銀はこっそりと購入額を減らし始めるだろう。

それがもう始まっているかもしれないし、まだ先かもしれない。

今後、株が上がろうが下がろうがどちらでもいいが、1日も早く健全なマーケットに戻るのを願うばかりだ。

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【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)
単位:円
2018年(~5月末) -810,000
2017年 +680,000
2016年 +3,480,000
2015年 +1,570,000
2014年 +2,670,000
2013年 +6,490,000
2012年 -10,000
2011年 +1,080,000
2010年 +3,920,000
2009年 +2,100,000
2008年 +4,880,000
2007年 +3,440,000
-------------------------
【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年(~5月) -770,000
2017年 +1,015,000
2017年 +2,770,000
2016年 +2,770,000
2015年 +2,010,000
2014年 +2,165,000
2013年 +4,435,000
2012年 -300,000
2011年 +1,175,000
2010年 +805,000
2009年 +1,835,000
2008年 +3,200,000
2007年 +4,060,000
-------------------------
【225-Topix先物両建て】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年 +440,000
2017年 +240,000
2016年 +3,585,000
2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
2009年 +1,125,000
2008年 +2,030,000
2007年 +1,640,000
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【コンテンツ】
敗軍の将兵を語る~本当は語りたくない悲惨な敗北
●僕の本棚
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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