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FX・先物相場は僕のATM!?

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

先週の成績

64300829.jpg


先週の成績
9月23日~9月27日

225先物(ラージ1枚)デイトレ・フラットベットver2(枚数固定) 
-210,000円

2007~2019/8
+35,440,000円

225442.png


Topix先物ver3(ラージ1枚)
デイトレ・フラットベット(枚数固定)
+195,000円

2007~2019/8
+28,280,000円

topix5.png


JPX先物デイトレ(1枚)
+0円

2015年~2019年8月
+769,500円

jpx.png


マザーズ先物(1枚)※パラメータ変更
+110,000円

2016年8月~2019年8月
+720,000円

m0616.png


半沢の直樹システム(ミニ1~10枚)
-16,000円

2009~2019/8
+2,402,000円

hanzawa63.png


●マザーズ先物・ブレイクアウト(1枚)
+0円

2016年8月~2019年8月
+898,500円

mothers63.png


225先物ナイトセッション(ラージ1枚)
+0円

2011年8月~2019年8月
+10,860,000円

225ナイトセッション


Topix先物ナイトセッション(ラージ1枚)
+0円

2011年8月~2019年8月
+6,570,000円

Topixナイトセッション


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[ 2019/09/28 11:30 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

先週の成績

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締切9月25日まで
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先週の成績
9月16日~9月20日

225先物(ラージ1枚)デイトレ・フラットベットver2(枚数固定) 
+50,000円

2007~2019/8
+35,440,000円

225442.png


Topix先物ver3(ラージ1枚)
デイトレ・フラットベット(枚数固定)
+165,000円

2007~2019/8
+28,280,000円

topix5.png


JPX先物デイトレ(1枚)
+0円

2015年~2019年8月
+769,500円

jpx.png


マザーズ先物(1枚)※パラメータ変更
+70,000円

2016年8月~2019年8月
+720,000円

m0616.png


半沢の直樹システム(ミニ1~10枚)
-3,000円

2009~2019/8
+2,402,000円

hanzawa63.png


●マザーズ先物・ブレイクアウト(1枚)
-3,000円

2016年8月~2019年8月
+898,500円

mothers63.png


225先物ナイトセッション(ラージ1枚)
+0円

2011年8月~2019年8月
+10,860,000円

225ナイトセッション


Topix先物ナイトセッション(ラージ1枚)
+0円

2011年8月~2019年8月
+6,570,000円

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[ 2019/09/24 10:20 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

先週の成績

64300829.jpg


先週の成績
9月2日~9月13日

225先物(ラージ1枚)デイトレ・フラットベットver2(枚数固定) 
-120,000円

2007~2019/8
+35,440,000円

225442.png


Topix先物ver3(ラージ1枚)
デイトレ・フラットベット(枚数固定)
-555,000円

2007~2019/8
+28,280,000円

topix5.png


JPX先物デイトレ(1枚)
-18,000円

2015年~2019年8月
+769,500円

jpx.png


マザーズ先物(1枚)※パラメータ変更
-2,000円

2016年8月~2019年8月
+720,000円

m0616.png


半沢の直樹システム(ミニ1~10枚)
+29,500円

2009~2019/8
+2,402,000円

hanzawa63.png


●マザーズ先物・ブレイクアウト(1枚)
+16,000円

2016年8月~2019年8月
+898,500円

mothers63.png


225先物ナイトセッション(ラージ1枚)
+90,000円

2011年8月~2019年8月
+10,860,000円

225ナイトセッション


Topix先物ナイトセッション(ラージ1枚)
+95,000円

2011年8月~2019年8月
+6,570,000円

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[ 2019/09/16 10:10 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

先物と個別株を使ったロングショートの研究

1_DHs3Fq8O6BGuDj37-gexiQ.jpeg


最近はもっぱらロングショートの研究をしている。

銘柄選択の多さから個別株でロングショートを組み合わせた戦略は概ね完成しているが、一番問題なのは個別株の場合、銘柄数が増えるほど必要資金も増えるということだ。

ロングショートにおいては、銘柄の組み合わせが増えるほどパフォーマンスは飛躍的に上がり、抜群に安定感のある運用が可能だが、運用資金は1億円程度必要になる。

さすがにこれではほとんどの個人投資家では運用が無理なので、対策として先物を使ったロングショート戦略を開発したが、さらにもう一歩踏み込んでみる。

「先物 + 個別株」を組み合わせたロングショートの研究だ。

この戦略をベータ値の高いマザーズ銘柄とマザーズ先物指数の組み合わせで試してみる。

ベータ値とは、株価指数に対する個別銘柄の感応度のことで、例えばベータ値が2の銘柄の場合、マザーズ指数が1%上昇するとこの銘柄は2%上昇し、指数が1%下落するとこの銘柄は2%下落するということになる。

マザーズ銘柄は空売りできる銘柄がほとんどないので、この場合のロングショートの組み合わせは、「先物ショート + 個別株ロング」という組み合わせになる。

つまりこのロングショートは、個別株の買いに対して常に先物でヘッジするという戦略になる。

個別株は株価もバラバラなので、先物でヘッジする場合は投資資金のバランスを最適化しておく必要がある。

ざっとやってみたがなかなか良い感じがする

ロングショートの組み合わせは、すべて「個別銘柄を買い、マザーズ先物で売りヘッジ」という戦略

1.フィット買い + マザーズ先物売り

フィット


2.インタースペース買い + マザーズ先物売り

インタースペース


3.フロンテック買い + マザーズ先物売り

フロンテック


4.ミクシー買い + マザーズ先物売り

ミクシー


これらを合わせると

MPF.png


おおーなかなか良いではないか。

損益 +2,113,400円
勝率 62.5%
MDD -162,700
シャープレシオ 0.16

たった4つの銘柄の組み合わせでこれだけのパフォーマンスが出せるのだから後は銘柄数を増やせば更に良くなるのは目に見えている。

マザーズに上場している銘柄数は約300銘柄。

マザーズはもしかしたらとてもおいしい市場なのだろうか。

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[ 2019/09/12 11:01 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)

8月の成績

64300829.jpg


8月の成績

225先物(ラージ1枚)
デイトレ・フラットベットver2 
+700,000円

直近1年間の成績
+5,250,000円

システムとインデックスの比較
(青がシステム、オレンジがインデックス)

NT8.png


Topix先物(ラージ1枚)
デイトレ・フラットベットver3
+40,000円

直近1年間の成績
+1,275,000

システムとインデックスの比較
(青がシステム、オレンジがインデックス)

TT1.png


JPX先物デイトレ(10枚)
-240,000円

直近1年間の成績
+305,000円

システムとインデックスの比較
(青がシステム、オレンジがインデックス)

JP3.png


マザーズ先物(10枚)※パラメータ変更
+160,000円

直近1年間の成績
+2,440,000円

システムとインデックスの比較
(青がシステム、オレンジがインデックス)

NN3.png


半沢の直樹システム(ミニ1~10枚)
+3,500円

直近1年間の成績
+231,500円

システムとインデックスの比較
(青がシステム、オレンジがインデックス)

hanzawa2.png


225先物・売りヘッジ(ラージ1枚)
-185,000円

直近1年間の成績
+1,370,000円

システムとインデックスの比較
(青がシステム、オレンジがインデックス)

225hedge.png


●マザーズ先物・ブレイクアウト(10枚)
+170,000円

直近1年間の成績
+1,880,000円

システムとインデックスの比較
(青がシステム、オレンジがインデックス)

m77.png


225先物ナイトセッション
-580,000円

直近1年間の成績
+1,650,000円

システムとインデックスの比較
(青がシステム、オレンジがインデックス)

225hedge201908.png


Topix先物ナイトセッション
+60,000円

直近1年間の成績
+1,550,000円

システムとインデックスの比較
(青がシステム、オレンジがインデックス)

t55.png

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[ 2019/09/02 15:37 ] トレード結果 | TB(0) | CM(0)
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●Mの公式
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●ビットコインで積立投資
●サイコロ投資法
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【日経225先物・デイトレver2】
(ラージ1枚)
単位:円
2019年(8月現在) +3,840,000
2018年 +1,550,000
2017年 +1,820,000
2016年 +4,400,000
2015年 +2,360,000
2014年 +2,950,000
2013年 +5,860,000
2012年 +400,000
2011年 +770,000
2010年 +2,190,000
2009年 +1,810,000
2008年 +4,340,000
2007年 +3,150,000
-------------------------
【TOPIX先物・デイトレver3】
(ラージ1枚)単位:円
2019年(8月現在) +615,000
2018年 +1,715,000
2017年 +1,705,000
2016年 +2,780,000
2015年 +1,585,000
2014年 +2,240,000
2013年 +5,695,000
2012年 +355,000
2011年 +915,000
2010年 +1,625,000
2009年 +2,020,000
2008年 +3,265,000
2007年 +3,765,000
-------------------------
【半沢の直樹システム(NT両建)】
ミニ1~10枚可変(単位:円
2019年(8月現在) +205,000
2018年 +367500
2017年 +233000
2016年 +440500
2015年 +293500
2014年 +42000
2013年 +270000
2012年 +171500
2011年 -34000
2010年 +130000
2009年 +283000
-------------------------
【マザーズ先物デイトレ】
(1枚)単位:円
2019年(8月現在) +148,000
2018年 +386,000
2017年 +186,500
2016年 -5,000
-------------------------
【マザーズ先物ブレイクアウト】
(1枚)単位:円
2019年(8月現在) +91,000
2018年 +237,000
2017年 +423,000
2016年 +147,500
-------------------------
【JPX先物デイトレ】
(1枚)単位:円
2019年(8月現在) -640,000
2018年 +2,600,000
2017年 +2,135,000
2016年 +2,185,000
2015年 +1,415,000
-------------------------
【225先物ナイトセッション】
(単位:円(ラージ1枚 )
2019年(8月現在) -130,000
2018年 +2,920,000
2017年 +560,000
2016年 +1,400,000
2015年 +1,700,000
2014年 +1,570,000
2013年 +2,810,000
2012年 +370,000
2011年 -340,000
---------------------
【Topix先物ナイトセッション】
(単位:円(ラージ1枚 )
2019年(8月現在) +1,095,000
2018年 +1,000,000
2017年 +850,000
2016年 +1,760,0000
2015年 +790,000
2014年 +1,250,000
2013年 -160,000
2012年 +0
2011年 +0
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【コンテンツ】
敗軍の将兵を語る~本当は語りたくない悲惨な敗北
●僕の本棚
●お金を題材にしたDVD
●メルマガ・バックナンバー
●相場関係の動画集
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【SNS】
●YouTube
●フェイスブック
●ツイッター
●オフ会
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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